PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKMC с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKMC с IJH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - BKMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Index, while IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKMC returned 7.91%/yr vs 8.25%/yr for IJH. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BKMC charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for IJH.

Доходность

Сравнение доходности BKMC и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKMC показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 15.48%.

BKMC

1 день
0.91%
1 месяц
3.03%
С начала года
12.23%
6 месяцев
10.86%
1 год
25.09%
3 года*
15.33%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

IJH

1 день
0.72%
1 месяц
3.54%
С начала года
15.48%
6 месяцев
14.03%
1 год
27.92%
3 года*
15.38%
5 лет*
8.25%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKMC и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		12.23%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%46.18%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		15.48%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%51.72%

Correlation

The correlation between BKMC and IJH is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.96

The correlation between BKMC and IJH has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKMC и IJH

Секторы
BKMC
IJH

Промышленность

22.7%
25.9%

Технологии

16.6%
16.6%

Финансовые услуги

12.7%
13.5%

Здравоохранение

11.7%
8.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.2%

Недвижимость

8.2%
7.5%

Сырьевые материалы

4.9%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
1.0%

Энергетика

3.3%
5.3%

Коммунальные услуги

2.4%
3.0%

Промышленность

BKMC
22.7%
IJH
25.9%

Технологии

BKMC
16.6%
IJH
16.6%

Финансовые услуги

BKMC
12.7%
IJH
13.5%

Здравоохранение

BKMC
11.7%
IJH
8.7%

Потребительский циклический сектор

BKMC
10.2%
IJH
9.2%

Недвижимость

BKMC
8.2%
IJH
7.5%

Сырьевые материалы

BKMC
4.9%
IJH
4.9%

Потребительский защитный сектор

BKMC
3.7%
IJH
4.2%

Коммуникационные услуги

BKMC
3.6%
IJH
1.0%

Энергетика

BKMC
3.3%
IJH
5.3%

Коммунальные услуги

BKMC
2.4%
IJH
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с SCHDBKMC с SPY
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с SCHMIJH с IVOO

Доходность на риск

BKMC vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKMC c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKMCIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.64

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.39

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.95

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

10.80

-1.75

BKMC vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJH равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKMC и IJH

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и IJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKMCIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-55.07%

+30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-8.83%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-24.10%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-24.10%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-7.56%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.41%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и IJH

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 5.12% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKMCIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.09%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

11.73%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

15.89%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

19.79%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

21.20%

-2.03%

Сравнение комиссий BKMC и IJH

BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IJH в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и IJH

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности IJH в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.37%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.17%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BKMC and IJH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKMC has higher volatility (5.12%) compared to IJH (5.09%). In terms of maximum drawdown, BKMC dropped -25.02% vs IJH's -55.07%.

On 5-year performance, IJH leads with 8.25% vs 7.91% for BKMC. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IJH has performed better with a 8.25% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for IJH.

BKMC has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.17% for IJH.

BKMC is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IJH is Mid Cap Blend Equities. BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index, while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and iShares. Their fees differ too: 0.04% for BKMC and 0.05% for IJH.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKMC и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор