Сравнение BKMC с SCHD
BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKMC returned 7.91%/yr vs 8.75%/yr for SCHD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKMC charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности BKMC и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKMC показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.66%.
BKMC
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам BKMC и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 12.23% | 8.74% | 13.78% | 17.50% | -16.03% | 23.83% | 46.18% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 20.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 36.65% |
Correlation
The correlation between BKMC and SCHD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between BKMC and SCHD shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BKMC и SCHD
Секторы
BKMC
SCHD
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Коммунальные услуги
Промышленность
BKMC
SCHD
Технологии
BKMC
SCHD
Финансовые услуги
BKMC
SCHD
Здравоохранение
BKMC
SCHD
Потребительский циклический сектор
BKMC
SCHD
Недвижимость
BKMC
SCHD
-
Сырьевые материалы
BKMC
SCHD
Потребительский защитный сектор
BKMC
SCHD
Коммуникационные услуги
BKMC
SCHD
Энергетика
BKMC
SCHD
Коммунальные услуги
BKMC
SCHD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMC vs. SCHD — Ранг доходности на риск
BKMC
SCHD
Сравнение BKMC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKMC | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 5.70 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 13.97 | -4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKMC и SCHD
Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.02% | -33.37% | +8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -4.61% | -5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.68% | -16.13% | -7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.02% | -16.85% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -3.31% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.89% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMC и SCHD
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что BKMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 3.05% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 7.53% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 10.93% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 14.38% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 16.72% | +2.45% |
Сравнение комиссий BKMC и SCHD
BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMC и SCHD
Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SCHD в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 1.37% | 1.35% | 1.54% | 1.38% | 1.63% | 1.15% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.22% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
BKMC and SCHD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKMC has higher volatility (5.12%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, BKMC dropped -25.02% vs SCHD's -33.37%.
On 5-year performance, SCHD leads with 8.75% vs 7.91% for BKMC. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHD has performed better with a 8.75% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.
SCHD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.37% for BKMC.
BKMC is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SCHD is Dividend. BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.04% for BKMC and 0.06% for SCHD.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKMC и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор