Сравнение BKMC с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
BKMC и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKMC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKMC и IMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKMC и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 2.04% | 8.74% | 13.78% | 17.50% | -16.03% | 23.83% | 45.93% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.83% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | -16.09% | 22.81% | 39.62% |
Доходность по периодам
С начала года, BKMC показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 1.83%.
BKMC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
IMCB
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKMC и IMCB
И BKMC, и IMCB имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BKMC vs. IMCB — Ранг доходности на риск
BKMC
IMCB
Сравнение BKMC c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKMC | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 5.34 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKMC | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.48 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между BKMC и IMCB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMC и IMCB
Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности IMCB в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 1.51% | 1.35% | 1.54% | 1.38% | 1.63% | 1.15% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.37% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок BKMC и IMCB
Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и IMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKMC | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.02% | -58.80% | +33.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -12.92% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.02% | -25.15% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -5.09% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -7.79% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.81% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMC и IMCB
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что BKMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKMC | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 5.23% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 9.98% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 17.98% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 17.56% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 19.62% | -0.34% |