PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKMC с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKMC с VBK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - BKMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Index, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKMC returned 7.91%/yr vs 4.87%/yr for VBK. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BKMC charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности BKMC и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKMC показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 16.25%.

BKMC

1 день
0.91%
1 месяц
3.03%
С начала года
12.23%
6 месяцев
10.86%
1 год
25.09%
3 года*
15.33%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

VBK

1 день
0.33%
1 месяц
1.61%
С начала года
16.25%
6 месяцев
14.67%
1 год
31.85%
3 года*
16.10%
5 лет*
4.87%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKMC и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		12.23%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%46.18%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		16.25%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%70.34%

Correlation

The correlation between BKMC and VBK is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.92

The correlation between BKMC and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKMC и VBK

Секторы
BKMC
VBK

Промышленность

22.7%
24.7%

Технологии

16.6%
25.9%

Финансовые услуги

12.7%
5.6%

Здравоохранение

11.7%
15.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.6%

Недвижимость

8.2%
3.9%

Сырьевые материалы

4.9%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.5%

Энергетика

3.3%
4.8%

Коммунальные услуги

2.4%
1.2%

Промышленность

BKMC
22.7%
VBK
24.7%

Технологии

BKMC
16.6%
VBK
25.9%

Финансовые услуги

BKMC
12.7%
VBK
5.6%

Здравоохранение

BKMC
11.7%
VBK
15.3%

Потребительский циклический сектор

BKMC
10.2%
VBK
9.6%

Недвижимость

BKMC
8.2%
VBK
3.9%

Сырьевые материалы

BKMC
4.9%
VBK
3.2%

Потребительский защитный сектор

BKMC
3.7%
VBK
2.4%

Коммуникационные услуги

BKMC
3.6%
VBK
3.5%

Энергетика

BKMC
3.3%
VBK
4.8%

Коммунальные услуги

BKMC
2.4%
VBK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с IJHBKMC с SCHDBKMC с SPY
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

BKMC vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKMC c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKMCVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.50

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.09

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.62

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

9.82

-0.77

BKMC vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKMC и VBK

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKMCVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-58.68%

+33.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-11.44%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-27.54%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-38.39%

+13.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.04%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-10.14%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.05%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и VBK

Текущая волатильность для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) составляет 5.12%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что BKMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKMCVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

7.31%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

15.61%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

19.96%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

23.59%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

22.92%

-3.75%

Сравнение комиссий BKMC и VBK

BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и VBK

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.37%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BKMC and VBK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBK has higher volatility (7.31%) compared to BKMC (5.12%). In terms of maximum drawdown, BKMC dropped -25.02% vs VBK's -58.68%.

On 5-year performance, BKMC leads with 7.91% vs 4.87% for VBK. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKMC has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKMC has performed better with a 7.91% return vs 4.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for VBK.

BKMC has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.45% for VBK.

BKMC is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VBK is Small Cap Growth Equities. BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for BKMC and 0.05% for VBK.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKMC и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор