PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKMC с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKMC с BKLC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Index, while BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKMC returned 7.91%/yr vs 13.79%/yr for BKLC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BKMC charges 0.04%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.

Доходность

Сравнение доходности BKMC и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKMC показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у BKLC с доходностью 9.04%.

BKMC

1 день
0.91%
1 месяц
3.03%
С начала года
12.23%
6 месяцев
10.86%
1 год
25.09%
3 года*
15.33%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

BKLC

1 день
0.43%
1 месяц
-0.76%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.42%
1 год
25.68%
3 года*
21.79%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKMC и BKLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		12.23%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%46.18%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		9.04%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.31%

Correlation

The correlation between BKMC and BKLC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.85

The correlation between BKMC and BKLC has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKMC и BKLC

Секторы
BKMC
BKLC

Промышленность

22.7%
8.1%

Технологии

16.6%
38.8%

Финансовые услуги

12.7%
10.7%

Здравоохранение

11.7%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Недвижимость

8.2%
1.7%

Сырьевые материалы

4.9%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
10.9%

Энергетика

3.3%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.0%

Промышленность

BKMC
22.7%
BKLC
8.1%

Технологии

BKMC
16.6%
BKLC
38.8%

Финансовые услуги

BKMC
12.7%
BKLC
10.7%

Здравоохранение

BKMC
11.7%
BKLC
8.4%

Потребительский циклический сектор

BKMC
10.2%
BKLC
10.1%

Недвижимость

BKMC
8.2%
BKLC
1.7%

Сырьевые материалы

BKMC
4.9%
BKLC
1.8%

Потребительский защитный сектор

BKMC
3.7%
BKLC
4.4%

Коммуникационные услуги

BKMC
3.6%
BKLC
10.9%

Энергетика

BKMC
3.3%
BKLC
3.2%

Коммунальные услуги

BKMC
2.4%
BKLC
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHDBKMC с SPY
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG

Доходность на риск

BKMC vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKMC c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKMCBKLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.94

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.60

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.69

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

11.95

-2.90

BKMC vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLC равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKMC и BKLC

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, примерно равная максимальной просадке BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и BKLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKMCBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-26.14%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-9.10%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-19.05%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-26.14%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.43%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-5.26%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.05%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и BKLC

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что BKMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKMCBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.60%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

9.87%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

12.63%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

17.23%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

17.47%

+1.70%

Сравнение комиссий BKMC и BKLC

BKMC берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и BKLC

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности BKLC в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.03%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.37%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%

Часто задаваемые вопросы

BKMC and BKLC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKMC has higher volatility (5.12%) compared to BKLC (4.60%). In terms of maximum drawdown, BKMC dropped -25.02% vs BKLC's -26.14%.

On 5-year performance, BKLC leads with 13.79% vs 7.91% for BKMC. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BKLC has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKLC has performed better with a 13.79% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.04% for BKMC.

BKMC has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.03% for BKLC.

BKMC is categorized as Mid Cap Growth Equities, while BKLC is Large Cap Blend Equities. BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index, while BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index. Their fees differ too: 0.04% for BKMC and 0.00% for BKLC.

BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKMC и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор