PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKMC с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKMC с VO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - BKMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Index, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKMC returned 7.91%/yr vs 7.79%/yr for VO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BKMC charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности BKMC и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKMC показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 10.43%.

BKMC

1 день
0.91%
1 месяц
3.03%
С начала года
12.23%
6 месяцев
10.86%
1 год
25.09%
3 года*
15.33%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

VO

1 день
0.97%
1 месяц
2.97%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.31%
1 год
19.60%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.79%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKMC и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		12.23%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%46.18%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.43%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%48.01%

Correlation

The correlation between BKMC and VO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.96

The correlation between BKMC and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKMC и VO

Секторы
BKMC
VO

Промышленность

22.7%
17.9%

Технологии

16.6%
18.6%

Финансовые услуги

12.7%
12.8%

Здравоохранение

11.7%
7.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.6%

Недвижимость

8.2%
5.4%

Сырьевые материалы

4.9%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.1%

Энергетика

3.3%
8.5%

Коммунальные услуги

2.4%
8.3%

Промышленность

BKMC
22.7%
VO
17.9%

Технологии

BKMC
16.6%
VO
18.6%

Финансовые услуги

BKMC
12.7%
VO
12.8%

Здравоохранение

BKMC
11.7%
VO
7.6%

Потребительский циклический сектор

BKMC
10.2%
VO
8.6%

Недвижимость

BKMC
8.2%
VO
5.4%

Сырьевые материалы

BKMC
4.9%
VO
4.2%

Потребительский защитный сектор

BKMC
3.7%
VO
4.8%

Коммуникационные услуги

BKMC
3.6%
VO
3.1%

Энергетика

BKMC
3.3%
VO
8.5%

Коммунальные услуги

BKMC
2.4%
VO
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHDBKMC с SPY
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

BKMC vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKMC c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKMCVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.43

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.05

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.23

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

8.44

+0.61

BKMC vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKMC и VO

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKMCVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-58.87%

+33.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-8.17%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-19.02%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-27.57%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-7.85%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.16%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и VO

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что BKMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKMCVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.31%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

9.71%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

12.74%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

17.65%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

18.96%

+0.21%

Сравнение комиссий BKMC и VO

BKMC берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и VO

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что сопоставимо с доходностью VO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.37%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BKMC and VO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKMC has higher volatility (5.12%) compared to VO (4.31%). In terms of maximum drawdown, BKMC dropped -25.02% vs VO's -58.87%.

On 5-year performance, BKMC leads with 7.91% vs 7.79% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKMC has performed better with a 7.91% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for BKMC.

BKMC has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.36% for VO.

BKMC is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VO is Mid Cap Blend Equities. BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for BKMC and 0.03% for VO.

BKMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKMC и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор