PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKMC с BSMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKMC с BSMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX).

BKMC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. BSMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BKMC и BSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKMC и BSMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		2.04%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%45.93%
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund		2.02%11.92%12.04%17.15%-18.39%18.00%56.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKMC показывает доходность 2.04%, а BSMIX немного ниже – 2.02%.

BKMC

1 день
0.78%
1 месяц
-5.83%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.84%
1 год
17.25%
3 года*
12.70%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

BSMIX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.81%
С начала года
2.02%
6 месяцев
3.97%
1 год
23.03%
3 года*
13.17%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BKLCBKMC с IJHBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с SPYBKMC с XMHQ
Часто сравнивают с BSMIX:
BSMIX с BKLCBSMIX с PRFZBSMIX с VBRBSMIX с IWMBSMIX с VOOBSMIX с SPYBSMIX с FNDA

Сравнение комиссий BKMC и BSMIX

BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BSMIX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

BKMC vs. BSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BSMIX
Ранг доходности на риск BSMIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKMC c BSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKMCBSMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.07

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.60

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.64

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

7.05

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKMC vs. BSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMIX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и BSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKMCBSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.07

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.24

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.49

+0.27

Корреляция

Корреляция между BKMC и BSMIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и BSMIX

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности BSMIX в 2.84%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.51%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund		2.84%2.90%2.04%1.37%4.94%4.77%4.42%2.83%4.33%2.83%1.45%

Просадки

Сравнение просадок BKMC и BSMIX

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки BSMIX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и BSMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BKMCBSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-41.32%

+16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-14.24%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-28.33%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-6.28%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-7.52%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.31%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и BSMIX

Текущая волатильность для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) составляет 6.02%, в то время как у iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что BKMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKMCBSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

7.34%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

13.15%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

22.14%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

21.16%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

21.66%

-2.38%