PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKMC с BSMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKMC с BSMIX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX).

BKMC - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. BSMIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKMC или BSMIX.

Корреляция

Корреляция между BKMC и BSMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BKMC и BSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKMC:

0.21

BSMIX:

0.07

Коэф-т Сортино

BKMC:

0.57

BSMIX:

0.39

Коэф-т Омега

BKMC:

1.08

BSMIX:

1.05

Коэф-т Кальмара

BKMC:

0.27

BSMIX:

0.14

Коэф-т Мартина

BKMC:

0.85

BSMIX:

0.42

Индекс Язвы

BKMC:

7.36%

BSMIX:

8.64%

Дневная вол-ть

BKMC:

21.47%

BSMIX:

22.82%

Макс. просадка

BKMC:

-25.02%

BSMIX:

-41.32%

Текущая просадка

BKMC:

-8.54%

BSMIX:

-11.20%

Доходность по периодам

С начала года, BKMC показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у BSMIX с доходностью -2.97%.

BKMC

С начала года

-1.11%

1 месяц

11.58%

6 месяцев

-4.52%

1 год

4.48%

5 лет

14.70%

10 лет

N/A

BSMIX

С начала года

-2.97%

1 месяц

12.00%

6 месяцев

-7.08%

1 год

1.59%

5 лет

11.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BKMC и BSMIX

BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BSMIX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKMC и BSMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKMC
Ранг риск-скорректированной доходности BKMC, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKMC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
BSMIX
Ранг риск-скорректированной доходности BSMIX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSMIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKMC c BSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа BSMIX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и BSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и BSMIX

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности BSMIX в 1.38%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.53%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSMIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund		1.38%1.31%1.37%1.74%1.10%1.21%1.53%1.54%1.32%1.31%0.61%

Просадки

Сравнение просадок BKMC и BSMIX

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки BSMIX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и BSMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и BSMIX

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) имеют волатильность 6.21% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...