Сравнение BKMC с BSMIX
BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) and BSMIX (iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund) are both funds - BKMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Index, while BSMIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, BKMC returned 7.91%/yr vs 7.36%/yr for BSMIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BKMC charges 0.04%/yr vs 0.12%/yr for BSMIX.
Доходность
Сравнение доходности BKMC и BSMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKMC показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у BSMIX с доходностью 18.85%.
BKMC
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
BSMIX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 37.39%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам BKMC и BSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 12.23% | 8.74% | 13.78% | 17.50% | -16.03% | 23.83% | 46.18% |
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 18.85% | 11.92% | 12.04% | 17.15% | -18.39% | 18.00% | 62.70% |
Correlation
The correlation between BKMC and BSMIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between BKMC and BSMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMC vs. BSMIX — Ранг доходности на риск
BKMC
BSMIX
Сравнение BKMC c BSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKMC | BSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.72 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 14.05 | -5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKMC и BSMIX
Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки BSMIX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и BSMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMC | BSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.02% | -41.32% | +16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -9.39% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.68% | -25.49% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.02% | -28.33% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -7.40% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.49% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMC и BSMIX
Текущая волатильность для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) составляет 5.12%, в то время как у iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что BKMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMC | BSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 6.36% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 13.48% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 17.80% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 21.28% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 21.75% | -2.58% |
Сравнение комиссий BKMC и BSMIX
BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BSMIX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMC и BSMIX
Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности BSMIX в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 1.37% | 1.35% | 1.54% | 1.38% | 1.63% | 1.15% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 2.43% | 2.90% | 2.04% | 1.37% | 4.94% | 4.77% | 4.42% | 2.83% | 4.33% | 2.83% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BKMC and BSMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BSMIX has higher volatility (6.36%) compared to BKMC (5.12%). In terms of maximum drawdown, BKMC dropped -25.02% vs BSMIX's -41.32%.
BSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKMC и BSMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор