Сравнение FAD с BBHM
FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) and BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - FAD tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index while BBHM tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAD charges 0.63%/yr vs 0.81%/yr for BBHM.
Доходность
Сравнение доходности FAD и BBHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAD показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у BBHM с доходностью 6.66%.
FAD
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -3.42%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 13.85%
BBHM
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 2.91%
- 6 месяцев
- 2.12%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAD и BBHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 14.65% | 3.33% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 6.66% | 0.98% |
Correlation
The correlation between FAD and BBHM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAD vs. BBHM — Ранг доходности на риск
FAD
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FAD c BBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAD | BBHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAD и BBHM
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и BBHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAD | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -9.78% | -44.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -0.74% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -2.84% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и BBHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAD | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 17.81% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 17.81% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 17.81% | +3.50% |
Сравнение комиссий FAD и BBHM
FAD берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BBHM в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и BBHM
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как BBHM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.10% | 0.09% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
FAD and BBHM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAD is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
FAD has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for BBHM.
FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index, while BBHM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: First Trust and BBH. Their fees differ too: 0.63% for FAD and 0.81% for BBHM.
Подберите оптимальное распределение для FAD и BBHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор