PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAD с AMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAD с AMID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) and AMID (Argent Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FAD is passively managed, while AMID is actively managed. Over the past 3 years, FAD returned 24.16%/yr vs 12.55%/yr for AMID. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FAD charges 0.63%/yr vs 0.52%/yr for AMID.

Доходность

Сравнение доходности FAD и AMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у AMID с доходностью 6.11%.

FAD

1 день
-0.15%
1 месяц
6.70%
С начала года
17.25%
6 месяцев
17.16%
1 год
34.52%
3 года*
24.16%
5 лет*
11.25%
10 лет*
14.53%

AMID

1 день
0.24%
1 месяц
2.39%
С начала года
6.11%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.19%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAD и AMID

2026 (YTD)2025202420232022
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		17.25%17.23%23.85%19.07%-9.52%
AMID
Argent Mid Cap ETF		6.11%-1.39%13.06%31.26%-6.22%

Correlation

The correlation between FAD and AMID is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.90

The correlation between FAD and AMID has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAD и AMID

Секторы
FAD
AMID

Промышленность

26.1%
32.1%

Технологии

24.1%
18.1%

Здравоохранение

15.4%
7.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%
11.4%

Финансовые услуги

8.0%
14.7%

Недвижимость

4.1%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Сырьевые материалы

3.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.6%

Энергетика

1.6%
4.3%

Коммунальные услуги

1.6%
2.9%

Промышленность

FAD
26.1%
AMID
32.1%

Технологии

FAD
24.1%
AMID
18.1%

Здравоохранение

FAD
15.4%
AMID
7.2%

Потребительский циклический сектор

FAD
10.8%
AMID
11.4%

Финансовые услуги

FAD
8.0%
AMID
14.7%

Недвижимость

FAD
4.1%
AMID
3.3%

Коммуникационные услуги

FAD
3.1%
AMID

-

Сырьевые материалы

FAD
3.0%
AMID
3.4%

Потребительский защитный сектор

FAD
2.4%
AMID
2.6%

Энергетика

FAD
1.6%
AMID
4.3%

Коммунальные услуги

FAD
1.6%
AMID
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Argent Mid Cap ETF

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с SPYFAD с IUSGFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX
Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с AVMVAMID с FMDEAMID с FLQMAMID с AUSFAMID с VOT

Доходность на риск

FAD vs. AMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c AMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADAMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.58

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
0.95

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.11

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

0.75

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

2.60

+9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAD vs. AMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа AMID равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и AMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADAMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.58

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FAD и AMID

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и AMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FADAMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-23.32%

-31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-12.31%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-23.32%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-4.73%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-6.21%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.54%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и AMID

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Argent Mid Cap ETF (AMID) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FADAMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

4.41%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

12.14%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

16.08%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

19.10%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

19.10%

+2.08%

Сравнение комиссий FAD и AMID

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии AMID в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и AMID

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности AMID в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.34%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%

Часто задаваемые вопросы

FAD and AMID have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAD has higher volatility (6.01%) compared to AMID (4.41%). In terms of maximum drawdown, FAD dropped -54.33% vs AMID's -23.32%.

On 3-year performance, FAD leads with 24.16% vs 12.55% for AMID. On fees, AMID is cheaper at 0.52% per year. On volatility, AMID has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FAD has performed better with a 24.16% return vs 12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMID is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

AMID has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.09% for FAD.

They also come from different issuers: First Trust and Argent. Their fees differ too: 0.63% for FAD and 0.52% for AMID.

FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAD и AMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор