PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAAR с ZSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAAR с ZSC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC).

FAAR и ZSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FAAR и ZSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAAR и ZSC

2026 (YTD)202520242023
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		24.94%8.07%5.97%-2.15%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		4.85%28.43%-14.39%-10.63%

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 24.94%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 4.85%.

FAAR

1 день
-0.05%
1 месяц
12.00%
С начала года
24.94%
6 месяцев
21.95%
1 год
30.08%
3 года*
10.56%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—

ZSC

1 день
0.44%
1 месяц
1.03%
С начала года
4.85%
6 месяцев
17.52%
1 год
30.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI
Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с ISCMFZSC с BWETZSC с KEUAZSC с GDMNZSC с PDBCZSC с RAAXZSC с COMT

Сравнение комиссий FAAR и ZSC

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

FAAR vs. ZSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c ZSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAARZSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.27

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.95

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

4.05

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

12.11

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAAR vs. ZSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSC равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и ZSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAARZSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.27

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.09

+0.36

Корреляция

Корреляция между FAAR и ZSC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и ZSC

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности ZSC в 1.67%

TTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.21%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.67%1.75%2.18%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAAR и ZSC

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и ZSC.

Загрузка...

Показатели просадок

FAARZSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-26.49%

+8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-7.69%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-2.33%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-15.63%

+7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.57%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и ZSC

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FAAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAARZSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

3.98%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

10.59%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

13.56%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

12.42%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

12.42%

-0.88%