Сравнение FAAR с ZSB
FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) and ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) are both Commodities funds. FAAR is actively managed, while ZSB is passively managed. Over the past 3 years, FAAR returned 11.79%/yr vs 5.94%/yr for ZSB. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FAAR charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for ZSB.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и ZSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 25.73%, что значительно выше, чем у ZSB с доходностью 11.80%.
FAAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 5.17%
ZSB
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 75.67%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAAR и ZSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 25.73% | 8.07% | 5.97% | -4.80% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 11.80% | 64.34% | -19.70% | -31.38% |
Correlation
The correlation between FAAR and ZSB is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение распределения секторов FAAR и ZSB
Секторы
FAAR
ZSB
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FAAR
ZSB
-
Сырьевые материалы
FAAR
-
ZSB
Коммуникационные услуги
FAAR
-
ZSB
-
Потребительский циклический сектор
FAAR
-
ZSB
-
Потребительский защитный сектор
FAAR
-
ZSB
-
Энергетика
FAAR
-
ZSB
-
Здравоохранение
FAAR
-
ZSB
-
Промышленность
FAAR
-
ZSB
Недвижимость
FAAR
-
ZSB
-
Технологии
FAAR
-
ZSB
Коммунальные услуги
FAAR
-
ZSB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAR vs. ZSB — Ранг доходности на риск
FAAR
ZSB
Сравнение FAAR c ZSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAAR | ZSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.44 | 4.54 | +3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.64 | 12.79 | +10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAAR | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 2.88 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.02 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и ZSB
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки ZSB в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и ZSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAR | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -49.26% | +31.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -16.75% | +11.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.54% | -43.22% | +31.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -5.74% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -30.95% | +23.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 5.93% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и ZSB
Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.44%, в то время как у USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAR | ZSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 5.71% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 22.65% | -12.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 26.40% | -12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 19.62% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.51% | 19.62% | -8.11% |
Сравнение комиссий FAAR и ZSB
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ZSB в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и ZSB
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности ZSB в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.15% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.82% | 0.92% | 2.96% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAAR and ZSB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSB has higher volatility (5.71%) compared to FAAR (2.44%). In terms of maximum drawdown, FAAR dropped -18.03% vs ZSB's -49.26%.
On 3-year performance, FAAR leads with 11.79% vs 5.94% for ZSB. On fees, ZSB is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FAAR has performed better with a 11.79% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSB is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.15%, compared with 0.82% for ZSB.
They also come from different issuers: First Trust and USCF. Their fees differ too: 0.95% for FAAR and 0.59% for ZSB.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAAR и ZSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор