PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAAR с USOI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAAR и USOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAAR и USOI


Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 24.50%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 26.76%.


FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*

USOI

1 день
-0.94%
1 месяц
9.69%
С начала года
26.76%
6 месяцев
23.42%
1 год
17.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Сравнение комиссий FAAR и USOI

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USOI в 0.85%.


Доходность на риск

FAAR vs. USOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина

USOI
Ранг доходности на риск USOI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c USOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAARUSOIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.80

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.17

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.11

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

2.55

+4.98

FAAR vs. USOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа USOI равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и USOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAARUSOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.80

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Корреляция

Корреляция между FAAR и USOI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и USOI

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что меньше доходности USOI в 21.40%


TTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
21.40%27.21%12.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAAR и USOI

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и USOI.


Загрузка...

Показатели просадок


FAARUSOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-19.49%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-15.60%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.94%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-7.67%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

6.78%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и USOI

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 5.66%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAARUSOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.13%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

14.49%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

21.65%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

21.10%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

21.10%

-9.56%