Сравнение FAAR с USOI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI).
FAAR и USOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FAAR и USOI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAAR и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 2.04% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 26.76% | -8.78% | 6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 24.50%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 26.76%.
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.69%
- С начала года
- 26.76%
- 6 месяцев
- 23.42%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и USOI
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USOI в 0.85%.
Доходность на риск
FAAR vs. USOI — Ранг доходности на риск
FAAR
USOI
Сравнение FAAR c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAAR | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.80 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 1.17 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.15 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.11 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 2.55 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAAR | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.80 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FAAR и USOI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и USOI
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что меньше доходности USOI в 21.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 21.40% | 27.21% | 12.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и USOI
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и USOI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAAR | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -19.49% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -15.60% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.94% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -7.67% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 6.78% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и USOI
Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 5.66%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAAR | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 6.13% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 14.49% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 21.65% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 21.10% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 21.10% | -9.56% |