Сравнение FAAR с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
FAAR и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FAAR и QMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAAR и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 5.00% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -11.75% | 15.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у QMOM с доходностью 6.82%.
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и QMOM
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.
Доходность на риск
FAAR vs. QMOM — Ранг доходности на риск
FAAR
QMOM
Сравнение FAAR c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAAR | QMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.70 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 1.08 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.15 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.33 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 4.59 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAAR | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.70 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.27 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FAAR и QMOM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и QMOM
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности QMOM в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% | 0.00% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и QMOM
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и QMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAAR | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -39.13% | +21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -13.55% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -27.00% | +8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -5.53% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -13.11% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.93% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и QMOM
Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 5.66%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAAR | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 11.62% | -5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 19.19% | -8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 25.76% | -10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 24.73% | -11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 26.28% | -14.74% |