PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAAR с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAAR с QMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust, while QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 10 years, FAAR returned 5.12%/yr vs 13.78%/yr for QMOM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FAAR charges 0.95%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности FAAR и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAAR показывает доходность 25.13%, а QMOM немного ниже – 24.29%. За последние 10 лет акции FAAR уступали акциям QMOM по среднегодовой доходности: 5.12% против 13.78% соответственно.

FAAR

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.49%
С начала года
25.13%
6 месяцев
21.92%
1 год
40.27%
3 года*
11.68%
5 лет*
7.97%
10 лет*
5.12%

QMOM

1 день
-0.29%
1 месяц
4.40%
С начала года
24.29%
6 месяцев
24.93%
1 год
30.10%
3 года*
23.16%
5 лет*
11.48%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAAR и QMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.13%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.29%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%15.92%

Correlation

The correlation between FAAR and QMOM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г.

0.10

The correlation between FAAR and QMOM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FAAR и QMOM

Секторы
FAAR
QMOM

Финансовые услуги

100.0%
1.9%

Сырьевые материалы

-

9.0%

Коммуникационные услуги

-

4.2%

Потребительский циклический сектор

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Энергетика

-

5.5%

Здравоохранение

-

8.9%

Промышленность

-

37.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

23.9%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

FAAR
100.0%
QMOM
1.9%

Сырьевые материалы

FAAR

-

QMOM
9.0%

Коммуникационные услуги

FAAR

-

QMOM
4.2%

Потребительский циклический сектор

FAAR

-

QMOM
7.4%

Потребительский защитный сектор

FAAR

-

QMOM
1.6%

Энергетика

FAAR

-

QMOM
5.5%

Здравоохранение

FAAR

-

QMOM
8.9%

Промышленность

FAAR

-

QMOM
37.5%

Недвижимость

FAAR

-

QMOM

-

Технологии

FAAR

-

QMOM
23.9%

Коммунальные услуги

FAAR

-

QMOM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO

Доходность на риск

FAAR vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAARQMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
1.30

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
1.84

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.24

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.35

2.39

+5.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.34

8.74

+14.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAAR vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAARQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

1.30

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FAAR и QMOM

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAARQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-39.13%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-12.65%

+7.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.54%

-26.46%

+14.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-26.82%

+8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-39.13%

+21.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.66%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-12.91%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.45%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и QMOM

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.36%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAARQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

8.27%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

19.79%

-10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

23.30%

-9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

24.19%

-11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.51%

26.48%

-14.97%

Сравнение комиссий FAAR и QMOM

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и QMOM

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности QMOM в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.20%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Часто задаваемые вопросы

FAAR and QMOM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (8.27%) compared to FAAR (2.36%). In terms of maximum drawdown, FAAR dropped -18.03% vs QMOM's -39.13%.

On 10-year performance, QMOM leads with 13.78% vs 5.12% for FAAR. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QMOM has performed better with a 13.78% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 0.44% for QMOM.

FAAR is categorized as Commodities, while QMOM is Momentum. They also come from different issuers: First Trust and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.95% for FAAR and 0.28% for QMOM.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAAR и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор