PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAAR с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAAR с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, FAAR returned 5.17%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FAAR charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.

Доходность

Сравнение доходности FAAR и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 25.73%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции FAAR уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 5.17% против 8.79% соответственно.

FAAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
25.73%
6 месяцев
23.17%
1 год
40.73%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.07%
10 лет*
5.17%

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAAR и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.73%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between FAAR and PDBC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г.

0.47

Over the past year, FAAR and PDBC have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

FAAR vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAARPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.46

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
3.14

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.44

6.35

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.64

13.39

+10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAAR vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAARPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.46

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.23

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FAAR и PDBC

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAARPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-49.52%

+31.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-7.19%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.54%

-13.95%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-27.63%

+9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-40.73%

+22.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-4.55%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-23.21%

+15.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.41%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и PDBC

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.44%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAARPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

6.20%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

15.78%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

18.61%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

19.12%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.51%

17.78%

-6.27%

Сравнение комиссий FAAR и PDBC

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и PDBC

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности PDBC в 2.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.15%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

FAAR and PDBC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (6.20%) compared to FAAR (2.44%). In terms of maximum drawdown, FAAR dropped -18.03% vs PDBC's -49.52%.

On 10-year performance, PDBC leads with 8.79% vs 5.17% for FAAR. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PDBC has performed better with a 8.79% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.15%, compared with 2.82% for PDBC.

They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for FAAR and 0.58% for PDBC.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAAR и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор