Сравнение FAAR с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
FAAR и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FAAR и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAAR и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 9.03% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и JEPI
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
FAAR vs. JEPI — Ранг доходности на риск
FAAR
JEPI
Сравнение FAAR c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAAR | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.61 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 0.95 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.16 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 0.79 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 3.83 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAAR | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.61 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.04 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между FAAR и JEPI составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и JEPI
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и JEPI
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAAR | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -13.71% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -10.28% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -13.71% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -4.53% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -2.07% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.12% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и JEPI
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FAAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAAR | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 3.90% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 6.36% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 13.24% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 11.06% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 10.88% | +0.66% |