PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAAR с HGER
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAAR с HGER

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).

FAAR и HGER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FAAR и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAAR и HGER

2026 (YTD)2025202420232022
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		24.50%8.07%5.97%-5.63%1.98%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		25.22%20.08%9.25%1.93%9.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAAR показывает доходность 24.50%, а HGER немного выше – 25.22%.

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

HGER

1 день
0.23%
1 месяц
6.26%
С начала года
25.22%
6 месяцев
29.21%
1 год
37.94%
3 года*
18.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с SPYHGER с GSGHGER с PWSHGER с DBCHGER с DJPHGER с VOO

Сравнение комиссий FAAR и HGER

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Доходность на риск

FAAR vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAARHGERDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.11

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.78

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

4.35

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

15.38

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAAR vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAARHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.11

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.90

-0.45

Корреляция

Корреляция между FAAR и HGER составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и HGER

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности HGER в 5.66%

TTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.66%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAAR и HGER

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и HGER.

Загрузка...

Показатели просадок

FAARHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-23.31%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-8.84%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.38%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-7.90%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.50%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и HGER

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 5.66%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAARHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

7.23%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

14.60%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

18.06%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

17.78%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

17.78%

-6.24%