PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAAR с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAAR с HGER

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both Commodities funds. FAAR is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past 3 years, FAAR returned 11.79%/yr vs 21.26%/yr for HGER. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAAR charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for HGER.

Доходность

Сравнение доходности FAAR и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 25.73%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 28.12%.

FAAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
25.73%
6 месяцев
23.17%
1 год
40.73%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.07%
10 лет*
5.17%

HGER

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.72%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.93%
1 год
41.90%
3 года*
21.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAAR и HGER

2026 (YTD)2025202420232022
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.73%8.07%5.97%-5.63%1.98%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		28.12%20.08%9.25%1.93%9.77%

Correlation

The correlation between FAAR and HGER is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.51

The correlation between FAAR and HGER shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FAAR и HGER

Секторы
FAAR
HGER

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

102.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FAAR
100.0%
HGER

-

Сырьевые материалы

FAAR

-

HGER
102.4%

Коммуникационные услуги

FAAR

-

HGER

-

Потребительский циклический сектор

FAAR

-

HGER

-

Потребительский защитный сектор

FAAR

-

HGER

-

Энергетика

FAAR

-

HGER

-

Здравоохранение

FAAR

-

HGER

-

Промышленность

FAAR

-

HGER

-

Недвижимость

FAAR

-

HGER

-

Технологии

FAAR

-

HGER

-

Коммунальные услуги

FAAR

-

HGER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP

Доходность на риск

FAAR vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAARHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.50

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
3.23

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.46

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.44

5.20

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.64

17.52

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAAR vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAARHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.50

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.90

-0.45

Просадки

Сравнение просадок FAAR и HGER

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAARHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-23.31%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-8.09%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.54%

-8.84%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-4.99%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-7.66%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.40%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и HGER

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.44%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAARHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

4.02%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

14.54%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

16.87%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

17.62%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.51%

17.62%

-6.11%

Сравнение комиссий FAAR и HGER

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и HGER

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности HGER в 5.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.15%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.53%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAAR and HGER have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGER has higher volatility (4.02%) compared to FAAR (2.44%). In terms of maximum drawdown, FAAR dropped -18.03% vs HGER's -23.31%.

On 3-year performance, HGER leads with 21.26% vs 11.79% for FAAR. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 21.26% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.15%, compared with 5.53% for HGER.

They also come from different issuers: First Trust and Harbor. Their fees differ too: 0.95% for FAAR and 0.68% for HGER.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAAR и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор