PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAAR с FTHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAAR с FTHI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) and FTHI (First Trust BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust, while FTHI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 10 years, FAAR returned 5.17%/yr vs 8.54%/yr for FTHI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FAAR charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for FTHI.

Доходность

Сравнение доходности FAAR и FTHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 25.73%, что значительно выше, чем у FTHI с доходностью 4.79%. За последние 10 лет акции FAAR уступали акциям FTHI по среднегодовой доходности: 5.17% против 8.54% соответственно.

FAAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
25.73%
6 месяцев
23.17%
1 год
40.73%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.07%
10 лет*
5.17%

FTHI

1 день
-0.17%
1 месяц
1.75%
С начала года
4.79%
6 месяцев
5.22%
1 год
16.43%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.17%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAAR и FTHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.73%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		4.79%11.03%19.02%20.72%-4.37%13.95%-7.13%18.16%-9.72%14.41%

Correlation

The correlation between FAAR and FTHI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г.

0.10

The correlation between FAAR and FTHI shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FAAR и FTHI

Секторы
FAAR
FTHI

Финансовые услуги

100.0%
15.4%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

5.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.5%

Энергетика

-

7.0%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

13.9%

Недвижимость

-

7.0%

Технологии

-

11.4%

Коммунальные услуги

-

10.0%

Финансовые услуги

FAAR
100.0%
FTHI
15.4%

Сырьевые материалы

FAAR

-

FTHI
5.0%

Коммуникационные услуги

FAAR

-

FTHI
5.0%

Потребительский циклический сектор

FAAR

-

FTHI
7.5%

Потребительский защитный сектор

FAAR

-

FTHI
7.5%

Энергетика

FAAR

-

FTHI
7.0%

Здравоохранение

FAAR

-

FTHI
8.5%

Промышленность

FAAR

-

FTHI
13.9%

Недвижимость

FAAR

-

FTHI
7.0%

Технологии

FAAR

-

FTHI
11.4%

Коммунальные услуги

FAAR

-

FTHI
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

First Trust BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI
Часто сравнивают с FTHI:
FTHI с JEPIFTHI с FTQIFTHI с AITFTHI с FTCSFTHI с PBPFTHI с QCLRFTHI с FZFLX

Доходность на риск

FAAR vs. FTHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAARFTHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
1.87

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
2.71

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.36

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.44

3.02

+5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.64

13.19

+10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAAR vs. FTHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа FTHI равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAARFTHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.87

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FAAR и FTHI

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и FTHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAARFTHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-32.65%

+14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-5.47%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.54%

-15.92%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-16.70%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-32.65%

+14.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.17%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-3.68%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.25%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и FTHI

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что FAAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAARFTHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

1.67%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

7.05%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

8.81%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

13.44%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.51%

14.33%

-2.82%

Сравнение комиссий FAAR и FTHI

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTHI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и FTHI

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности FTHI в 8.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.15%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%0.00%0.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		8.73%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%

Часто задаваемые вопросы

FAAR and FTHI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAAR has higher volatility (2.44%) compared to FTHI (1.67%). In terms of maximum drawdown, FAAR dropped -18.03% vs FTHI's -32.65%.

On 10-year performance, FTHI leads with 8.54% vs 5.17% for FAAR. On fees, FTHI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FTHI has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTHI has performed better with a 8.54% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTHI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.15%, compared with 8.73% for FTHI.

FAAR is categorized as Commodities, while FTHI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for FAAR and 0.85% for FTHI.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAAR и FTHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор