PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAAR с FTHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAAR и FTHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAAR и FTHI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.05%11.03%19.02%20.72%-4.37%13.95%-7.13%18.16%-9.72%14.41%

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у FTHI с доходностью -0.05%.


FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*

FTHI

1 день
0.57%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.72%
1 год
15.03%
3 года*
14.37%
5 лет*
10.30%
10 лет*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

First Trust BuyWrite Income ETF

Сравнение комиссий FAAR и FTHI

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTHI в 0.85%.


Доходность на риск

FAAR vs. FTHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина

FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAARFTHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.01

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.53

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.42

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

7.92

-0.40

FAAR vs. FTHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа FTHI равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAARFTHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.01

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.06

Корреляция

Корреляция между FAAR и FTHI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и FTHI

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности FTHI в 8.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%0.00%0.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
8.94%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%

Просадки

Сравнение просадок FAAR и FTHI

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и FTHI.


Загрузка...

Показатели просадок


FAARFTHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-32.65%

+14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-10.92%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-16.70%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-2.81%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-3.73%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

1.96%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и FTHI

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что FAAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAARFTHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

4.34%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

7.62%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

15.00%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

13.54%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

14.37%

-2.83%