Сравнение FAAR с FDL
FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. FAAR is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 10 years, FAAR returned 4.60%/yr vs 11.24%/yr for FDL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FAAR charges 0.95%/yr vs 0.43%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 12.82%. За последние 10 лет акции FAAR уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 4.60% против 11.24% соответственно.
FAAR
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 18.01%
- 6 месяцев
- 17.71%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 4.60%
FDL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 12.82%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 23.52%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам FAAR и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 18.01% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 5.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 12.82% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
Correlation
The correlation between FAAR and FDL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAR vs. FDL — Ранг доходности на риск
FAAR
FDL
Сравнение FAAR c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAAR | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 5.53 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | 12.87 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAAR и FDL
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAR | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -65.93% | +47.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -4.27% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.54% | -12.24% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -16.46% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | -41.40% | +23.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -2.96% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -9.63% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.83% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и FDL
Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.85%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAR | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 3.39% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 8.09% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 11.55% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 14.31% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 17.10% | -5.56% |
Сравнение комиссий FAAR и FDL
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и FDL
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности FDL в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 10.25% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 4.69% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
FAAR and FDL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDL has higher volatility (3.39%) compared to FAAR (2.85%). In terms of maximum drawdown, FAAR dropped -18.03% vs FDL's -65.93%.
On 10-year performance, FDL leads with 11.24% vs 4.60% for FAAR. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.24% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 4.69% for FDL.
FAAR is categorized as Commodities, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.95% for FAAR and 0.43% for FDL.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAAR и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор