Сравнение FAAR с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
FAAR и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAAR или KMLM.
Корреляция
Корреляция между FAAR и KMLM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и KMLM
Основные характеристики
FAAR:
0.84
KMLM:
-0.11
FAAR:
1.27
KMLM:
-0.08
FAAR:
1.15
KMLM:
0.99
FAAR:
0.45
KMLM:
-0.05
FAAR:
2.95
KMLM:
-0.17
FAAR:
2.39%
KMLM:
6.83%
FAAR:
8.44%
KMLM:
10.45%
FAAR:
-16.65%
KMLM:
-25.77%
FAAR:
-9.96%
KMLM:
-23.31%
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 0.32%.
FAAR
1.25%
0.95%
0.75%
6.35%
6.42%
N/A
KMLM
0.32%
1.22%
-5.23%
-1.62%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и KMLM
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAAR и KMLM
FAAR
KMLM
Сравнение FAAR c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и KMLM
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности KMLM в 0.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 3.40% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.04% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.82% | 0.82% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и KMLM
Максимальная просадка FAAR за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки KMLM в -25.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и KMLM
Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.71%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.