Сравнение FAAR с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
FAAR и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FAAR и KMLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAAR и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.94% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 3.24% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.86% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 24.94%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 7.86%.
FAAR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 24.94%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и KMLM
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Доходность на риск
FAAR vs. KMLM — Ранг доходности на риск
FAAR
KMLM
Сравнение FAAR c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAAR | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 0.84 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.22 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.15 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.16 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 3.43 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAAR | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 0.84 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.38 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FAAR и KMLM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и KMLM
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности KMLM в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.21% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и KMLM
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и KMLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAAR | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -27.47% | +9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -6.73% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -27.47% | +9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -15.90% | +15.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -12.73% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.27% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и KMLM
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что FAAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAAR | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 4.03% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 7.26% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 9.85% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 14.58% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 14.67% | -3.13% |