PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAAR с KMLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAAR с KMLM

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).

FAAR и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAAR или KMLM.

Корреляция

Корреляция между FAAR и KMLM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FAAR и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAAR:

-0.22

KMLM:

-0.95

Коэф-т Сортино

FAAR:

-0.10

KMLM:

-1.25

Коэф-т Омега

FAAR:

0.99

KMLM:

0.86

Коэф-т Кальмара

FAAR:

-0.09

KMLM:

-0.33

Коэф-т Мартина

FAAR:

-0.46

KMLM:

-1.38

Индекс Язвы

FAAR:

3.45%

KMLM:

7.05%

Дневная вол-ть

FAAR:

11.79%

KMLM:

10.31%

Макс. просадка

FAAR:

-18.03%

KMLM:

-29.26%

Текущая просадка

FAAR:

-14.30%

KMLM:

-28.48%

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -6.44%.

FAAR

С начала года

-3.63%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

-1.92%

1 год

-2.56%

3 года

-3.69%

5 лет

5.39%

10 лет

N/A

KMLM

С начала года

-6.44%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

-5.23%

1 год

-9.72%

3 года

-7.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Сравнение комиссий FAAR и KMLM

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAAR и KMLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг риск-скорректированной доходности FAAR, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAAR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAAR c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и KMLM

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности KMLM в 0.87%

TTM20242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		3.41%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.87%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAAR и KMLM

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки KMLM в -29.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и KMLM

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FAAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...