Сравнение FAAR с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
FAAR и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAAR или KMLM.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и KMLM
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -2.43%.
FAAR
3.70%
-0.68%
-1.33%
1.81%
5.61%
N/A
KMLM
-2.43%
-1.68%
-4.74%
-8.43%
N/A
N/A
Основные характеристики
| FAAR | KMLM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | -0.80 |
| Коэф-т Сортино | 0.39 | -1.03 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 0.88 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | -0.33 |
| Коэф-т Мартина | 0.78 | -1.28 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 6.59% |
| Дневная вол-ть | 8.34% | 10.56% |
| Макс. просадка | -16.65% | -25.42% |
| Текущая просадка | -12.97% | -24.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и KMLM
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Корреляция
Корреляция между FAAR и KMLM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAAR c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и KMLM
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как KMLM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 3.23% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.04% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и KMLM
Максимальная просадка FAAR за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки KMLM в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и KMLM
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеют волатильность 3.14% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.