Сравнение FAAR с KMLM
FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. FAAR is actively managed, while KMLM is passively managed. Over the past 5 years, FAAR returned 7.50%/yr vs 4.07%/yr for KMLM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FAAR charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 5.59%.
FAAR
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 4.54%
KMLM
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAAR и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 17.40% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 3.62% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 5.59% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.74% |
Correlation
The correlation between FAAR and KMLM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between FAAR and KMLM shifts across timeframes, from 0.33 (5 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAR vs. KMLM — Ранг доходности на риск
FAAR
KMLM
Сравнение FAAR c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAAR | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 1.19 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | 4.46 | +10.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAAR и KMLM
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAR | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -27.47% | +9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -9.18% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.54% | -22.28% | +10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -27.47% | +9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -17.67% | +10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -12.76% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.44% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и KMLM
Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.82%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAR | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 3.12% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 9.90% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 11.34% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 14.58% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 14.69% | -3.14% |
Сравнение комиссий FAAR и KMLM
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и KMLM
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности KMLM в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.80% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.76% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAAR and KMLM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLM has higher volatility (3.12%) compared to FAAR (2.82%). In terms of maximum drawdown, FAAR dropped -18.03% vs KMLM's -27.47%.
On 5-year performance, FAAR leads with 7.50% vs 4.07% for KMLM. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FAAR has performed better with a 7.50% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 4.76% for KMLM.
FAAR is categorized as Commodities, while KMLM is Systematic Trend. They also come from different issuers: First Trust and KraneShares. Their fees differ too: 0.95% for FAAR and 0.90% for KMLM.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAAR и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор