Сравнение FAAR с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
FAAR и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAAR или KMLM.
Корреляция
Корреляция между FAAR и KMLM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и KMLM
Основные характеристики
FAAR:
-0.77
KMLM:
-1.04
FAAR:
-0.94
KMLM:
-1.38
FAAR:
0.87
KMLM:
0.84
FAAR:
-0.48
KMLM:
-0.41
FAAR:
-3.18
KMLM:
-1.25
FAAR:
2.73%
KMLM:
9.02%
FAAR:
11.20%
KMLM:
10.82%
FAAR:
-18.03%
KMLM:
-27.33%
FAAR:
-18.03%
KMLM:
-27.33%
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью -4.95%.
FAAR
-7.83%
-8.13%
-5.72%
-8.54%
5.03%
N/A
KMLM
-4.95%
-2.38%
-3.55%
-11.33%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и KMLM
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAAR и KMLM
FAAR
KMLM
Сравнение FAAR c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и KMLM
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности KMLM в 0.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 3.56% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.04% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.86% | 0.82% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и KMLM
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и KMLM
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что FAAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.