PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAAR с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAAR и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAAR и KMLM


2026 (YTD)202520242023202220212020
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
24.94%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%3.24%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
7.86%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 24.94%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 7.86%.


FAAR

1 день
-0.05%
1 месяц
12.00%
С начала года
24.94%
6 месяцев
21.95%
1 год
30.08%
3 года*
10.56%
5 лет*
9.41%
10 лет*

KMLM

1 день
-0.74%
1 месяц
2.72%
С начала года
7.86%
6 месяцев
9.64%
1 год
8.23%
3 года*
0.19%
5 лет*
5.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Сравнение комиссий FAAR и KMLM

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.


Доходность на риск

FAAR vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 7676
Ранг коэф-та Мартина

KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAARKMLMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.84

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.22

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.16

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

3.43

+4.51

FAAR vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAARKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.84

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.38

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.48

-0.03

Корреляция

Корреляция между FAAR и KMLM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и KMLM

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности KMLM в 4.66%


TTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.21%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
4.66%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAAR и KMLM

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и KMLM.


Загрузка...

Показатели просадок


FAARKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-27.47%

+9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-6.73%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-27.47%

+9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-15.90%

+15.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-12.73%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.27%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и KMLM

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что FAAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAARKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

4.03%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

7.26%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

9.85%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

14.58%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

14.67%

-3.13%