Сравнение FAAR с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
FAAR и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FAAR и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAAR и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.94% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 5.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 24.94%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%.
FAAR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 24.94%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и COMT
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
FAAR vs. COMT — Ранг доходности на риск
FAAR
COMT
Сравнение FAAR c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAAR | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.80 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.42 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 3.03 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 8.60 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAAR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.80 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.19 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FAAR и COMT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и COMT
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности COMT в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.21% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и COMT
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAAR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -51.89% | +33.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -11.84% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -29.00% | +10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -2.83% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -24.38% | +16.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.17% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и COMT
Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 5.66%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAAR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 10.34% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 15.28% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 19.87% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 20.53% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 18.69% | -7.15% |