PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAAR с CCRV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAAR и CCRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAAR и CCRV


2026 (YTD)202520242023202220212020
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%5.23%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
0.00%-0.05%5.74%5.47%19.91%33.78%7.37%

Доходность по периодам


FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*

CCRV

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

Сравнение комиссий FAAR и CCRV

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.


Доходность на риск

FAAR vs. CCRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина

CCRV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c CCRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAARCCRVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

FAAR vs. CCRV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAARCCRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

Корреляция

Корреляция между FAAR и CCRV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и CCRV

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, тогда как CCRV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
0.00%0.00%4.43%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAAR и CCRV


Загрузка...

Показатели просадок


FAARCCRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и CCRV


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAARCCRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%