Сравнение FAAR с BTC-USD
FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by First Trust, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, FAAR returned 4.99%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 23.61%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции FAAR уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 4.99% против 59.37% соответственно.
FAAR
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 19.86%
- 1 год
- 37.34%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 4.99%
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам FAAR и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 23.61% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 5.00% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between FAAR and BTC-USD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAR vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
FAAR
BTC-USD
Сравнение FAAR c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAAR | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.87 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.74 | -0.78 | +8.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.53 | -1.39 | +22.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAAR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | -0.93 | +3.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.21 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.87 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.13 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и BTC-USD
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -85.30% | +67.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -50.87% | +46.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.54% | -50.87% | +39.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -76.67% | +58.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | -83.80% | +65.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -50.87% | +48.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -42.29% | +34.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 34.02% | -32.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и BTC-USD
Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.43%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 10.54% | -8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 34.26% | -24.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 35.65% | -22.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 44.98% | -31.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.52% | 56.70% | -45.18% |
Часто задаваемые вопросы
FAAR and BTC-USD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to FAAR (2.43%). In terms of maximum drawdown, FAAR dropped -18.03% vs BTC-USD's -85.30%.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAAR и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор