PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAAR с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FAAR с BTC-USD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by First Trust, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, FAAR returned 4.60%/yr vs 56.92%/yr for BTC-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FAAR и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%. За последние 10 лет акции FAAR уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 4.60% против 56.92% соответственно.

FAAR

1 день
0.52%
1 месяц
-5.18%
С начала года
18.01%
6 месяцев
17.71%
1 год
28.64%
3 года*
10.16%
5 лет*
7.61%
10 лет*
4.60%

BTC-USD

1 день
-2.31%
1 месяц
-21.43%
С начала года
-31.91%
6 месяцев
-31.66%
1 год
-44.53%
3 года*
25.32%
5 лет*
13.04%
10 лет*
56.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAAR и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		18.01%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%
BTC-USD
Bitcoin		-31.91%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between FAAR and BTC-USD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

FAAR vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAARBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
-1.04

+3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
-1.54

+4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.84

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

-0.85

+4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

-1.45

+15.92

FAAR vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAAR и BTC-USD

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAARBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-85.30%

+67.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-52.23%

+44.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.54%

-52.23%

+40.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-76.67%

+58.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-83.80%

+65.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-52.23%

+45.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-42.42%

+34.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

31.57%

-29.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и BTC-USD

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.85%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAARBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

12.44%

-9.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

34.75%

-24.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

35.63%

-22.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

44.15%

-31.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

56.40%

-44.86%

Часто задаваемые вопросы

FAAR and BTC-USD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (12.44%) compared to FAAR (2.85%). In terms of maximum drawdown, FAAR dropped -18.03% vs BTC-USD's -85.30%.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAAR и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор