PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAAR с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FAAR с BTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Bitcoin (BTC-USD).

FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FAAR и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAAR и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%
BTC-USD
Bitcoin		-21.63%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -21.63%.

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
0.51%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-21.63%
6 месяцев
-42.21%
1 год
-19.49%
3 года*
34.49%
5 лет*
3.06%
10 лет*
66.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

FAAR vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAARBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

-0.44

+2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

-0.38

+3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.96

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

-1.11

+3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

-1.99

+9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAAR vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAARBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

-0.44

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.05

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.19

-0.74

Корреляция

Корреляция между FAAR и BTC-USD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок FAAR и BTC-USD

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

FAARBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-85.30%

+67.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-49.65%

+38.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-76.67%

+58.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-45.02%

+44.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-41.99%

+34.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

27.60%

-23.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и BTC-USD

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 5.66%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAARBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

13.58%

-7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

35.98%

-25.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

36.76%

-21.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

46.90%

-33.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

56.70%

-45.16%