PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAAR с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAAR с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и ARK Innovation ETF (ARKK).

FAAR и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FAAR и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAAR и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий FAAR и ARKK

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
ARKK
ARK Innovation ETF

Доходность на риск

FAAR vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAARARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.02

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.66

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.40

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

3.60

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAAR vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAARARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.02

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.23

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.32

+0.13

Корреляция

Корреляция между FAAR и ARKK составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и ARKK

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок FAAR и ARKK

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

FAARARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-80.97%

+62.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-31.35%

+19.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-77.23%

+59.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-55.71%

+54.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-29.81%

+21.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

12.16%

-8.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и ARKK

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 5.66%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAARARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

12.59%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

27.62%

-16.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

42.55%

-27.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

46.38%

-33.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

40.11%

-28.57%