PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAAR с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAAR с AIRR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

FAAR и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FAAR и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAAR и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		24.94%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		12.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 24.94%, что значительно выше, чем у AIRR с доходностью 12.74%.

FAAR

1 день
-0.05%
1 месяц
12.00%
С начала года
24.94%
6 месяцев
21.95%
1 год
30.08%
3 года*
10.56%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—

AIRR

1 день
4.60%
1 месяц
-6.21%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.68%
1 год
62.71%
3 года*
32.43%
5 лет*
22.20%
10 лет*
20.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий FAAR и AIRR

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

FAAR vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAARAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.23

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.92

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

4.78

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

16.89

-8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAAR vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAARAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.23

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.62

-0.17

Корреляция

Корреляция между FAAR и AIRR составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и AIRR

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности AIRR в 0.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.21%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.16%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FAAR и AIRR

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

FAARAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-42.37%

+24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-13.09%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-27.95%

+9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-9.09%

+8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-7.50%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.71%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 5.66%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAARAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

10.92%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

19.67%

-9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

28.26%

-12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

25.07%

-12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

26.14%

-14.60%