Сравнение F с AA
F (Ford Motor Company) and AA (Alcoa Corporation) are both stocks. F operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while AA operates in Aluminum (Basic Materials). Over the past 5 years, F returned 4.50%/yr vs 14.08%/yr for AA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности F и AA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, F показывает доходность 15.78%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью 29.83%.
F
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 15.78%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 47.88%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 6.42%
AA
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 49.53%
- 1 год
- 140.52%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам F и AA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 15.78% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.88% | 29.64% | -34.35% | 8.73% |
AA Alcoa Corporation | 29.83% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
Correlation
The correlation between F and AA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г. | 0.39 |
The correlation between F and AA shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
F:
$60.41B
AA:
$18.13B
F:
-$1.52
AA:
$3.92
F:
0.31
AA:
1.42
F:
1.61
AA:
2.66
F:
$189.86B
AA:
$12.66B
F:
$17.42B
AA:
$948.00M
F:
$9.99B
AA:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
F vs. AA — Ранг доходности на риск
F
AA
Сравнение F c AA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ford Motor Company (F) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| F | AA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 6.49 | -4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 20.55 | -15.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок F и AA
Максимальная просадка F за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F и AA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| F | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -90.90% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -21.77% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.51% | -52.25% | +15.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -75.46% | +16.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.52% | -24.27% | -10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.70% | -46.12% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 6.87% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности F и AA
Текущая волатильность для Ford Motor Company (F) составляет 18.96%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 21.35%. Это указывает на то, что F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| F | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.96% | 21.35% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.63% | 41.11% | -11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.44% | 54.44% | -17.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.44% | 56.26% | -16.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.50% | 55.66% | -18.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов F и AA
Дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности AA в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.58% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
F Ford Motor Company | 4.04% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей F и AA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ford Motor Company и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности F и AA
F - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
F - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
F - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
F and AA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AA has higher volatility (21.35%) compared to F (18.96%). In terms of maximum drawdown, F dropped -97.07% vs AA's -90.90%.
AA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для F и AA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор