Сравнение EZU с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
EZU и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZU и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZU и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | -0.90% | 40.00% | 2.23% | 23.44% | -17.25% | 13.92% | 7.62% | 23.27% | -16.76% | 27.89% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EZU показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 9.32% против 11.86% соответственно.
EZU
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.32%
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZU и IDMO
EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Доходность на риск
EZU vs. IDMO — Ранг доходности на риск
EZU
IDMO
Сравнение EZU c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZU | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.66 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.28 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.66 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 10.75 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZU | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.66 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.83 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.66 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между EZU и IDMO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZU и IDMO
Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности IDMO в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 2.88% | 2.85% | 2.90% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок EZU и IDMO
Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZU | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -39.38% | -25.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -12.31% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -27.07% | -9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -31.34% | -10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -6.22% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -9.85% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.05% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZU и IDMO
Текущая волатильность для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) составляет 8.14%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что EZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZU | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 9.12% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 12.67% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 19.21% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 17.67% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 17.90% | +2.54% |