PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZU с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZU с IDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZU returned 9.93%/yr vs 12.04%/yr for IDMO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZU charges 0.51%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности EZU и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EZU показывает доходность 8.13%, а IDMO немного выше – 8.19%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 9.93% против 12.04% соответственно.

EZU

1 день
1.11%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.13%
6 месяцев
10.46%
1 год
20.12%
3 года*
18.94%
5 лет*
9.20%
10 лет*
9.93%

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZU и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		8.13%40.00%2.23%23.44%-17.25%13.92%7.62%23.27%-16.76%27.89%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between EZU and IDMO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.61

Over the past year, EZU and IDMO have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов EZU и IDMO

Секторы
EZU
IDMO

Финансовые услуги

24.2%
42.4%

Промышленность

21.3%
22.6%

Технологии

14.6%
5.3%

Потребительский циклический сектор

8.3%
1.4%

Коммунальные услуги

6.8%
8.4%

Здравоохранение

5.8%
1.2%

Потребительский защитный сектор

5.6%
2.5%

Энергетика

4.2%
1.9%

Сырьевые материалы

4.1%
10.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.2%

Недвижимость

1.0%
2.0%

Финансовые услуги

EZU
24.2%
IDMO
42.4%

Промышленность

EZU
21.3%
IDMO
22.6%

Технологии

EZU
14.6%
IDMO
5.3%

Потребительский циклический сектор

EZU
8.3%
IDMO
1.4%

Коммунальные услуги

EZU
6.8%
IDMO
8.4%

Здравоохранение

EZU
5.8%
IDMO
1.2%

Потребительский защитный сектор

EZU
5.6%
IDMO
2.5%

Энергетика

EZU
4.2%
IDMO
1.9%

Сырьевые материалы

EZU
4.1%
IDMO
10.2%

Коммуникационные услуги

EZU
4.1%
IDMO
2.2%

Недвижимость

EZU
1.0%
IDMO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Eurozone ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с IEVEZU с HEZUEZU с SPYEZU с IEZ
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

EZU vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZU c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZUIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.38

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.04

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.90

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

7.89

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZU vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZUIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.38

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.88

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.45

-0.25

Просадки

Сравнение просадок EZU и IDMO

Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZUIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-39.38%

-25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-12.31%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-12.65%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-27.07%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-31.34%

-10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.90%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-9.75%

-9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.95%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и IDMO

iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеют волатильность 6.15% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZUIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.31%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

14.88%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

16.88%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

17.83%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

18.11%

+2.38%

Сравнение комиссий EZU и IDMO

EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и IDMO

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		2.64%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

EZU and IDMO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to EZU (6.15%). In terms of maximum drawdown, EZU dropped -65.32% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.04% vs 9.93% for EZU. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EZU has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.04% return vs 9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.51% for EZU.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.64% for EZU.

EZU is categorized as Europe Equities, while IDMO is Momentum. EZU tracks MSCI EMU, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.51% for EZU and 0.25% for IDMO.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZU и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор