PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EZU с EWU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZU с EWU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) and EWU (iShares MSCI United Kingdom ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EZU tracks the MSCI EMU Index while EWU tracks the MSCI United Kingdom Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZU returned 10.44%/yr vs 8.24%/yr for EWU. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EZU и EWU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EZU показывает доходность 8.37%, а EWU немного ниже – 8.33%. За последние 10 лет акции EZU превзошли акции EWU по среднегодовой доходности: 10.44% против 8.24% соответственно.

EZU

1 день
-0.76%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
5.37%
С начала года
8.37%
1 год
18.66%
3 года*
16.43%
5 лет*
10.16%
10 лет*
10.44%

EWU

1 день
0.43%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
5.66%
С начала года
8.33%
1 год
21.87%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.06%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZU и EWU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		8.37%40.00%2.23%23.44%-17.25%13.92%7.62%23.27%-16.76%27.89%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		8.33%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%21.54%

Correlation

The correlation between EZU and EWU is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.82

The correlation between EZU and EWU has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZU и EWU

Секторы
EZU
EWU

Финансовые услуги

25.0%
25.7%

Промышленность

20.8%
13.2%

Технологии

16.2%
0.7%

Потребительский циклический сектор

7.2%
3.8%

Коммунальные услуги

6.4%
5.1%

Здравоохранение

6.0%
14.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
13.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.3%

Сырьевые материалы

4.1%
9.5%

Энергетика

3.4%
11.6%

Недвижимость

0.7%
0.6%

Финансовые услуги

EZU
25.0%
EWU
25.7%

Промышленность

EZU
20.8%
EWU
13.2%

Технологии

EZU
16.2%
EWU
0.7%

Потребительский циклический сектор

EZU
7.2%
EWU
3.8%

Коммунальные услуги

EZU
6.4%
EWU
5.1%

Здравоохранение

EZU
6.0%
EWU
14.5%

Потребительский защитный сектор

EZU
5.5%
EWU
13.1%

Коммуникационные услуги

EZU
4.6%
EWU
2.3%

Сырьевые материалы

EZU
4.1%
EWU
9.5%

Энергетика

EZU
3.4%
EWU
11.6%

Недвижимость

EZU
0.7%
EWU
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Eurozone ETF

iShares MSCI United Kingdom ETF

Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с IEVEZU с HEZUEZU с SPYEZU с IEZ
Часто сравнивают с EWU:
EWU с FLGBEWU с EWUSEWU с SPYEWU с FEZEWU с FKUEWU с BNDWEWU с VOO

Доходность на риск

EZU vs. EWU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EWU
Ранг доходности на риск EWU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZU c EWU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EZUEWUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.48

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.15

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.21

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

7.27

-2.08

EZU vs. EWU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWU равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и EWU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EZU и EWU

Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, примерно равная максимальной просадке EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и EWU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZUEWUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-63.99%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-9.92%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-12.63%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-24.91%

-11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-43.33%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.13%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-14.12%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.01%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и EWU

iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZUEWUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.05%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

12.81%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

14.85%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

16.43%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

18.21%

+1.86%

Сравнение комиссий EZU и EWU

И EZU, и EWU имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и EWU

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности EWU в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.18%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		2.70%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%

Часто задаваемые вопросы

EZU and EWU have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZU has higher volatility (4.77%) compared to EWU (4.05%). In terms of maximum drawdown, EZU dropped -65.32% vs EWU's -63.99%.

On 10-year performance, EZU leads with 10.44% vs 8.24% for EWU. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, EWU has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZU has performed better with a 10.44% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZU and EWU have the same expense ratio: 0.50% per year.

EWU has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.70% for EZU.

EZU tracks MSCI EMU Index, while EWU tracks MSCI United Kingdom Index.

EWU currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZU и EWU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор