Сравнение EZU с EWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares MSCI Spain ETF (EWP).
EZU и EWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZU и EWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZU и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | -0.90% | 40.00% | 2.23% | 23.44% | -17.25% | 13.92% | 7.62% | 23.27% | -16.76% | 27.89% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, EZU показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 9.32% против 10.92% соответственно.
EZU
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.32%
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZU и EWP
EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии EWP в 0.50%.
Доходность на риск
EZU vs. EWP — Ранг доходности на риск
EZU
EWP
Сравнение EZU c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZU | EWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.20 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.79 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.94 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 15.00 | -8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZU | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.20 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.92 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.31 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EZU и EWP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZU и EWP
Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности EWP в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 2.88% | 2.85% | 2.90% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок EZU и EWP
Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и EWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZU | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -61.19% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -12.19% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -33.91% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -46.36% | +4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -5.70% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -21.54% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.20% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZU и EWP
iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеют волатильность 8.14% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZU | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 8.33% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 14.14% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 21.52% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 20.02% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 22.21% | -1.77% |