Сравнение EZU с ERIC
EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU, while ERIC (Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)) is a stock. Over the past 10 years, EZU returned 10.67%/yr vs 7.54%/yr for ERIC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EZU и ERIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZU показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у ERIC с доходностью 28.44%. За последние 10 лет акции EZU превзошли акции ERIC по среднегодовой доходности: 10.67% против 7.54% соответственно.
EZU
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.67%
ERIC
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 28.44%
- 6 месяцев
- 29.65%
- 1 год
- 50.70%
- 3 года*
- 36.30%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение доходности по годам EZU и ERIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 10.02% | 40.00% | 2.23% | 23.44% | -17.25% | 13.92% | 7.62% | 23.27% | -16.76% | 27.89% |
ERIC Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 28.44% | 24.14% | 33.36% | 13.40% | -44.43% | -7.26% | 38.51% | 0.17% | 35.45% | 16.57% |
Correlation
The correlation between EZU and ERIC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.59 |
The correlation between EZU and ERIC has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZU vs. ERIC — Ранг доходности на риск
EZU
ERIC
Сравнение EZU c ERIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZU | ERIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.23 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 7.93 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZU и ERIC
Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки ERIC в -98.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и ERIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZU | ERIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -98.59% | +33.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -15.79% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.02% | -22.61% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -63.96% | +27.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -66.59% | +25.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -82.60% | +82.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -67.77% | +48.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 6.41% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZU и ERIC
Текущая волатильность для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) составляет 6.55%, в то время как у Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) волатильность равна 14.00%. Это указывает на то, что EZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZU | ERIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 14.00% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 24.70% | -9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 36.28% | -18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 34.64% | -14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 35.23% | -14.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZU и ERIC
Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности ERIC в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIC Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 2.56% | 3.04% | 3.22% | 4.07% | 4.22% | 2.15% | 1.36% | 1.24% | 1.42% | 1.67% | 5.14% | 5.30% |
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 4.42% | 2.85% | 2.90% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
EZU and ERIC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERIC has higher volatility (14.00%) compared to EZU (6.55%). In terms of maximum drawdown, EZU dropped -65.32% vs ERIC's -98.59%.
ERIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZU и ERIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор