Сравнение EZU с DBEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).
EZU и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZU и DBEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZU и DBEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | -0.90% | 40.00% | 2.23% | 23.44% | -17.25% | 13.92% | 7.62% | 23.27% | -16.76% | 27.89% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 4.36% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 2.03% | 24.94% | -9.52% | 16.74% |
Доходность по периодам
С начала года, EZU показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции EZU уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 9.32% против 11.84% соответственно.
EZU
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.32%
DBEF
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZU и DBEF
EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.
Доходность на риск
EZU vs. DBEF — Ранг доходности на риск
EZU
DBEF
Сравнение EZU c DBEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZU | DBEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.38 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.95 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.92 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 8.42 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZU | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.38 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.94 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.53 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между EZU и DBEF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZU и DBEF
Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности DBEF в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 2.88% | 2.85% | 2.90% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.32% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок EZU и DBEF
Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и DBEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZU | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -32.46% | -32.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -11.87% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -14.95% | -21.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -32.46% | -8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -4.33% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -4.77% | -14.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.72% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZU и DBEF
iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZU | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 5.97% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 9.46% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 16.60% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 13.63% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 15.82% | +4.62% |