PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZU с BMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZU с BMY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU, while BMY (Bristol-Myers Squibb Company) is a stock. Over the past 10 years, EZU returned 10.67%/yr vs 1.19%/yr for BMY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EZU и BMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у BMY с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции EZU превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 10.67% против 1.19% соответственно.

EZU

1 день
0.85%
1 месяц
6.95%
С начала года
10.02%
6 месяцев
10.67%
1 год
23.22%
3 года*
18.00%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.67%

BMY

1 день
-1.56%
1 месяц
-1.33%
С начала года
6.58%
6 месяцев
5.90%
1 год
18.69%
3 года*
-0.79%
5 лет*
0.54%
10 лет*
1.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZU и BMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		10.02%40.00%2.23%23.44%-17.25%13.92%7.62%23.27%-16.76%27.89%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		6.58%0.11%15.81%-26.14%18.98%2.88%0.41%27.74%-12.90%7.71%

Correlation

The correlation between EZU and BMY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.37

The correlation between EZU and BMY shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Eurozone ETF

Bristol-Myers Squibb Company

Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с IEVEZU с HEZUEZU с SPYEZU с IEZ
Часто сравнивают с BMY:
BMY с MRKBMY с LLYBMY с GILDBMY с ABBVBMY с SCHDBMY с MDTBMY с SNY

Доходность на риск

EZU vs. BMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BMY
Ранг доходности на риск BMY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZU c BMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EZUBMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.69

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.20

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.59

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

3.50

+2.97

EZU vs. BMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа BMY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и BMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EZU и BMY

Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и BMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZUBMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-72.03%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-11.83%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-36.85%

+21.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-47.67%

+11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-47.67%

+6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.07%

+19.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-22.38%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

5.56%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и BMY

Текущая волатильность для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) составляет 6.55%, в то время как у Bristol-Myers Squibb Company (BMY) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что EZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZUBMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

8.35%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

18.25%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

27.09%

-9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

24.04%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

25.30%

-4.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и BMY

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что сопоставимо с доходностью BMY в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		4.45%4.60%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		4.42%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%

Часто задаваемые вопросы

EZU and BMY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMY has higher volatility (8.35%) compared to EZU (6.55%). In terms of maximum drawdown, EZU dropped -65.32% vs BMY's -72.03%.

EZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZU и BMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор