Сравнение EZM с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
EZM и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZM и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZM и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.24% | 8.42% | 10.29% | 19.69% | -12.22% | 31.00% | 5.57% | 24.48% | -12.36% | 17.37% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EZM показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции EZM уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 10.01% против 18.41% соответственно.
EZM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.01%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZM и XMMO
EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
EZM vs. XMMO — Ранг доходности на риск
EZM
XMMO
Сравнение EZM c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZM | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.34 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.91 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.41 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 11.42 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.34 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.60 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.83 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EZM и XMMO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и XMMO
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.38% | 1.39% | 1.22% | 1.25% | 1.57% | 1.08% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок EZM и XMMO
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -55.37% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -12.81% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -27.91% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.26% | -36.74% | -10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -2.62% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -9.52% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.70% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и XMMO
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) составляет 5.15%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что EZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZM | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 9.04% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 14.39% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 22.03% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 21.27% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 22.11% | +0.25% |