PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZM с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZM с VO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZM (WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - EZM tracks the WisdomTree U.S. MidCap Index while VO tracks the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZM returned 10.61%/yr vs 11.58%/yr for VO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EZM charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности EZM и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EZM показывает доходность 11.29%, а VO немного ниже – 10.92%. За последние 10 лет акции EZM уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 10.61% против 11.58% соответственно.

EZM

1 день
0.68%
1 месяц
2.22%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.02%
1 год
24.69%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.61%

VO

1 день
0.79%
1 месяц
3.19%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.35%
1 год
19.49%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.04%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZM и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		11.29%8.42%10.29%19.69%-12.22%31.00%5.57%24.48%-12.36%17.37%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.92%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between EZM and VO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2007 г.

0.89

The correlation between EZM and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZM и VO

Секторы
EZM
VO

Финансовые услуги

19.3%
12.8%

Промышленность

16.5%
17.9%

Потребительский циклический сектор

15.4%
8.6%

Технологии

12.5%
18.6%

Здравоохранение

9.2%
7.6%

Энергетика

7.2%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.8%

Недвижимость

4.9%
5.4%

Сырьевые материалы

4.4%
4.2%

Коммунальные услуги

3.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.1%

Финансовые услуги

EZM
19.3%
VO
12.8%

Промышленность

EZM
16.5%
VO
17.9%

Потребительский циклический сектор

EZM
15.4%
VO
8.6%

Технологии

EZM
12.5%
VO
18.6%

Здравоохранение

EZM
9.2%
VO
7.6%

Энергетика

EZM
7.2%
VO
8.5%

Потребительский защитный сектор

EZM
5.4%
VO
4.8%

Недвижимость

EZM
4.9%
VO
5.4%

Сырьевые материалы

EZM
4.4%
VO
4.2%

Коммунальные услуги

EZM
3.3%
VO
8.3%

Коммуникационные услуги

EZM
1.8%
VO
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с EZM:
EZM с JHQAXEZM с IQDGEZM с REGLEZM с SPMDEZM с RFVEZM с IMCGEZM с FLQM
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

EZM vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZM
Ранг доходности на риск EZM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZM c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZMVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.59

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.28

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.40

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

9.13

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZM vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZM на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZM и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZMVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.50

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EZM и VO

Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZMVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-58.87%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-8.17%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-19.02%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-27.57%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.26%

-39.37%

-7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-7.86%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.14%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EZM и VO

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что EZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZMVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.99%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

9.24%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

12.33%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

17.60%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

18.94%

+3.41%

Сравнение комиссий EZM и VO

EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZM и VO

Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VO в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		1.25%1.39%1.22%1.25%1.57%1.08%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.35%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

EZM and VO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZM has higher volatility (3.33%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, EZM dropped -59.58% vs VO's -58.87%.

On 10-year performance, VO leads with 11.58% vs 10.61% for EZM. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VO has performed better with a 11.58% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for EZM.

VO has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.25% for EZM.

EZM tracks WisdomTree U.S. MidCap Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for EZM and 0.03% for VO.

EZM currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZM и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор