PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZM с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZM с VFMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZM (WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - EZM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Index, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. EZM is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, EZM returned 8.11%/yr vs 14.03%/yr for VFMO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZM charges 0.38%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности EZM и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZM показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 24.71%.

EZM

1 день
0.68%
1 месяц
2.22%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.02%
1 год
24.69%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.61%

VFMO

1 день
0.84%
1 месяц
4.64%
С начала года
24.71%
6 месяцев
22.49%
1 год
44.76%
3 года*
28.43%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZM и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		11.29%8.42%10.29%19.69%-12.22%31.00%5.57%24.48%-12.18%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		24.71%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between EZM and VFMO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.79

The correlation between EZM and VFMO shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EZM и VFMO

Секторы
EZM
VFMO

Финансовые услуги

19.3%
6.5%

Промышленность

16.5%
24.7%

Потребительский циклический сектор

15.4%
8.7%

Технологии

12.5%
17.5%

Здравоохранение

9.2%
22.9%

Энергетика

7.2%
7.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.5%

Недвижимость

4.9%
0.1%

Сырьевые материалы

4.4%
6.4%

Коммунальные услуги

3.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.4%

Финансовые услуги

EZM
19.3%
VFMO
6.5%

Промышленность

EZM
16.5%
VFMO
24.7%

Потребительский циклический сектор

EZM
15.4%
VFMO
8.7%

Технологии

EZM
12.5%
VFMO
17.5%

Здравоохранение

EZM
9.2%
VFMO
22.9%

Энергетика

EZM
7.2%
VFMO
7.3%

Потребительский защитный сектор

EZM
5.4%
VFMO
2.5%

Недвижимость

EZM
4.9%
VFMO
0.1%

Сырьевые материалы

EZM
4.4%
VFMO
6.4%

Коммунальные услуги

EZM
3.3%
VFMO
0.2%

Коммуникационные услуги

EZM
1.8%
VFMO
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с EZM:
EZM с JHQAXEZM с IQDGEZM с REGLEZM с SPMDEZM с RFVEZM с IMCGEZM с FLQM
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

EZM vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZM
Ранг доходности на риск EZM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZM c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZMVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.12

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.77

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

4.09

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

15.46

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZM vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZM на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZM и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZMVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.12

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.66

-0.25

Просадки

Сравнение просадок EZM и VFMO

Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZMVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-36.77%

-22.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-10.98%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-24.40%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-25.80%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-7.76%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.90%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EZM и VFMO

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) составляет 3.33%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что EZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZMVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

6.05%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

16.38%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

21.21%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

21.70%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

23.56%

-1.21%

Сравнение комиссий EZM и VFMO

EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZM и VFMO

Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности VFMO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		1.25%1.39%1.22%1.25%1.57%1.08%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.62%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EZM and VFMO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (6.05%) compared to EZM (3.33%). In terms of maximum drawdown, EZM dropped -59.58% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 14.03% vs 8.11% for EZM. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, EZM has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 14.03% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.38% for EZM.

EZM has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.62% for VFMO.

EZM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for EZM and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZM и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор