PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZM с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZM с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZM (WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - EZM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZM returned 10.61%/yr vs 10.49%/yr for VBR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EZM charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности EZM и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZM показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 12.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EZM имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции VBR немного отстают с 10.49%.

EZM

1 день
0.68%
1 месяц
2.22%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.02%
1 год
24.69%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.61%

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZM и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		11.29%8.42%10.29%19.69%-12.22%31.00%5.57%24.48%-12.36%17.37%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between EZM and VBR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2007 г.

0.93

The correlation between EZM and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZM и VBR

Секторы
EZM
VBR

Финансовые услуги

19.3%
17.6%

Промышленность

16.5%
18.1%

Потребительский циклический сектор

15.4%
12.4%

Технологии

12.5%
10.6%

Здравоохранение

9.2%
7.9%

Энергетика

7.2%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.0%

Недвижимость

4.9%
10.1%

Сырьевые материалы

4.4%
6.3%

Коммунальные услуги

3.3%
4.8%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.5%

Финансовые услуги

EZM
19.3%
VBR
17.6%

Промышленность

EZM
16.5%
VBR
18.1%

Потребительский циклический сектор

EZM
15.4%
VBR
12.4%

Технологии

EZM
12.5%
VBR
10.6%

Здравоохранение

EZM
9.2%
VBR
7.9%

Энергетика

EZM
7.2%
VBR
5.2%

Потребительский защитный сектор

EZM
5.4%
VBR
4.0%

Недвижимость

EZM
4.9%
VBR
10.1%

Сырьевые материалы

EZM
4.4%
VBR
6.3%

Коммунальные услуги

EZM
3.3%
VBR
4.8%

Коммуникационные услуги

EZM
1.8%
VBR
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с EZM:
EZM с JHQAXEZM с IQDGEZM с REGLEZM с SPMDEZM с RFVEZM с IMCGEZM с FLQM
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

EZM vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZM
Ранг доходности на риск EZM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZM c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZMVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.82

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.66

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.11

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

10.96

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZM vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZM на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZM и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZMVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.01

Просадки

Сравнение просадок EZM и VBR

Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, примерно равная максимальной просадке VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZMVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-61.98%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-8.85%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-24.19%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-24.19%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.26%

-45.28%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-8.27%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.50%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EZM и VBR

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) составляет 3.33%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что EZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZMVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.89%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

10.47%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

15.14%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

19.77%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

21.73%

+0.62%

Сравнение комиссий EZM и VBR

EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZM и VBR

Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VBR в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		1.25%1.39%1.22%1.25%1.57%1.08%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EZM and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBR has higher volatility (3.89%) compared to EZM (3.33%). In terms of maximum drawdown, EZM dropped -59.58% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, EZM leads with 10.61% vs 10.49% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EZM has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZM has performed better with a 10.61% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for EZM.

VBR has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.25% for EZM.

EZM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. EZM tracks WisdomTree U.S. MidCap Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for EZM and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZM и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор