Сравнение EZM с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
EZM и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZM и SPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZM и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.24% | 8.42% | 10.29% | 19.69% | -12.22% | 31.00% | 5.57% | 24.48% | -12.36% | 17.37% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 4.17% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 25.85% | -11.17% | 15.44% |
Доходность по периодам
С начала года, EZM показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 4.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EZM имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции SPSM немного впереди с 10.12%.
EZM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.01%
SPSM
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZM и SPSM
EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Доходность на риск
EZM vs. SPSM — Ранг доходности на риск
EZM
SPSM
Сравнение EZM c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZM | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.93 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.44 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.44 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 5.80 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZM | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.93 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.20 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EZM и SPSM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и SPSM
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SPSM в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.38% | 1.39% | 1.22% | 1.25% | 1.57% | 1.08% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок EZM и SPSM
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и SPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZM | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -42.89% | -16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -14.82% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -27.94% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.26% | -42.89% | -4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -5.18% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -8.02% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.68% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и SPSM
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) составляет 5.15%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что EZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZM | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 6.26% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 12.95% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 22.56% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 21.54% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 22.97% | -0.61% |