PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZM с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZM с NTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZM (WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - EZM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. EZM is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, EZM returned 8.11%/yr vs 9.87%/yr for NTSX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZM charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности EZM и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZM показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 9.50%.

EZM

1 день
0.68%
1 месяц
2.22%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.02%
1 год
24.69%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.61%

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZM и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		11.29%8.42%10.29%19.69%-12.22%31.00%5.57%24.48%-15.89%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		9.50%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-8.72%

Correlation

The correlation between EZM and NTSX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.72

The correlation between EZM and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZM и NTSX

Секторы
EZM
NTSX

Финансовые услуги

19.3%
12.3%

Промышленность

16.5%
7.7%

Потребительский циклический сектор

15.4%
10.1%

Технологии

12.5%
35.1%

Здравоохранение

9.2%
8.4%

Энергетика

7.2%
3.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.5%

Недвижимость

4.9%
1.5%

Сырьевые материалы

4.4%
1.4%

Коммунальные услуги

3.3%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
12.5%

Финансовые услуги

EZM
19.3%
NTSX
12.3%

Промышленность

EZM
16.5%
NTSX
7.7%

Потребительский циклический сектор

EZM
15.4%
NTSX
10.1%

Технологии

EZM
12.5%
NTSX
35.1%

Здравоохранение

EZM
9.2%
NTSX
8.4%

Энергетика

EZM
7.2%
NTSX
3.5%

Потребительский защитный сектор

EZM
5.4%
NTSX
5.5%

Недвижимость

EZM
4.9%
NTSX
1.5%

Сырьевые материалы

EZM
4.4%
NTSX
1.4%

Коммунальные услуги

EZM
3.3%
NTSX
2.1%

Коммуникационные услуги

EZM
1.8%
NTSX
12.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с EZM:
EZM с JHQAXEZM с IQDGEZM с REGLEZM с SPMDEZM с RFVEZM с IMCGEZM с FLQM
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX

Доходность на риск

EZM vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZM
Ранг доходности на риск EZM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZM c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZMNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.09

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.84

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.81

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

12.44

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZM vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZM на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZM и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZMNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.09

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.72

-0.30

Просадки

Сравнение просадок EZM и NTSX

Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZMNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-31.34%

-28.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-9.16%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-16.82%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-31.34%

+7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-6.79%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.07%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EZM и NTSX

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеют волатильность 3.33% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZMNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.38%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

9.61%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

12.32%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

17.04%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

18.27%

+4.08%

Сравнение комиссий EZM и NTSX

EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZM и NTSX

Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности NTSX в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		1.25%1.39%1.22%1.25%1.57%1.08%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EZM and NTSX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (3.38%) compared to EZM (3.33%). In terms of maximum drawdown, EZM dropped -59.58% vs NTSX's -31.34%.

On 5-year performance, NTSX leads with 9.87% vs 8.11% for EZM. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 9.87% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for EZM.

EZM has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.07% for NTSX.

EZM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.38% for EZM and 0.20% for NTSX.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZM и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор