Сравнение EZM с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
EZM и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EZM и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZM и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.24% | 8.42% | 10.29% | 19.69% | -12.22% | 31.00% | 5.57% | 24.48% | -15.89% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EZM показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
EZM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.01%
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZM и NTSX
EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
EZM vs. NTSX — Ранг доходности на риск
EZM
NTSX
Сравнение EZM c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZM | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.89 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.52 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 6.52 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZM | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.89 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.48 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.62 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между EZM и NTSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и NTSX
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.38% | 1.39% | 1.22% | 1.25% | 1.57% | 1.08% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZM и NTSX
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZM | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -31.34% | -28.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -11.13% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -31.34% | +7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -6.04% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -6.92% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.60% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и NTSX
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) составляет 5.15%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что EZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZM | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 6.11% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 9.65% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 18.38% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 17.04% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 18.38% | +3.98% |