Сравнение EZM с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и iShares Microcap ETF (IWC).
EZM и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZM и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZM и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.24% | 8.42% | 10.29% | 19.69% | -12.22% | 31.00% | 5.57% | 24.48% | -12.36% | 17.37% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EZM показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 1.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EZM имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции IWC немного впереди с 10.15%.
EZM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.01%
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZM и IWC
EZM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
EZM vs. IWC — Ранг доходности на риск
EZM
IWC
Сравнение EZM c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZM | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.78 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.42 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.48 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 11.21 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZM | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.78 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.11 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.28 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между EZM и IWC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и IWC
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.38% | 1.39% | 1.22% | 1.25% | 1.57% | 1.08% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок EZM и IWC
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZM | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -64.61% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -13.35% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -40.68% | +17.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.26% | -47.21% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -8.27% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -15.39% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 4.14% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и IWC
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) составляет 5.15%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что EZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZM | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 8.93% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 18.07% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 26.30% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 24.40% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 24.30% | -1.94% |