PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZM с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZM с IMCB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZM (WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - EZM tracks the WisdomTree U.S. MidCap Index while IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZM returned 10.61%/yr vs 11.36%/yr for IMCB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EZM charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности EZM и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZM показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 15.52%. За последние 10 лет акции EZM уступали акциям IMCB по среднегодовой доходности: 10.61% против 11.36% соответственно.

EZM

1 день
0.68%
1 месяц
2.22%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.02%
1 год
24.69%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.61%

IMCB

1 день
0.70%
1 месяц
4.83%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.21%
1 год
24.38%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZM и IMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		11.29%8.42%10.29%19.69%-12.22%31.00%5.57%24.48%-12.36%17.37%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.52%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%

Correlation

The correlation between EZM and IMCB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2007 г.

0.90

The correlation between EZM and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZM и IMCB

Секторы
EZM
IMCB

Финансовые услуги

19.3%
12.0%

Промышленность

16.5%
19.0%

Потребительский циклический сектор

15.4%
9.0%

Технологии

12.5%
21.3%

Здравоохранение

9.2%
7.9%

Энергетика

7.2%
7.4%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.1%

Недвижимость

4.9%
4.3%

Сырьевые материалы

4.4%
5.3%

Коммунальные услуги

3.3%
6.2%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.3%

Финансовые услуги

EZM
19.3%
IMCB
12.0%

Промышленность

EZM
16.5%
IMCB
19.0%

Потребительский циклический сектор

EZM
15.4%
IMCB
9.0%

Технологии

EZM
12.5%
IMCB
21.3%

Здравоохранение

EZM
9.2%
IMCB
7.9%

Энергетика

EZM
7.2%
IMCB
7.4%

Потребительский защитный сектор

EZM
5.4%
IMCB
5.1%

Недвижимость

EZM
4.9%
IMCB
4.3%

Сырьевые материалы

EZM
4.4%
IMCB
5.3%

Коммунальные услуги

EZM
3.3%
IMCB
6.2%

Коммуникационные услуги

EZM
1.8%
IMCB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с EZM:
EZM с JHQAXEZM с IQDGEZM с REGLEZM с SPMDEZM с RFVEZM с IMCGEZM с FLQM
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC

Доходность на риск

EZM vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZM
Ранг доходности на риск EZM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZM c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZMIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.92

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.72

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.04

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

12.06

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZM vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZM на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZM и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZMIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.92

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.51

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EZM и IMCB

Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, примерно равная максимальной просадке IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZMIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-58.80%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-8.05%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-19.80%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-25.15%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.26%

-40.99%

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-7.73%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.03%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EZM и IMCB

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеют волатильность 3.33% и 3.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZMIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.24%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

9.60%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

12.74%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

17.57%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

19.64%

+2.71%

Сравнение комиссий EZM и IMCB

EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZM и IMCB

Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности IMCB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		1.25%1.39%1.22%1.25%1.57%1.08%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EZM and IMCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EZM has higher volatility (3.33%) compared to IMCB (3.24%). In terms of maximum drawdown, EZM dropped -59.58% vs IMCB's -58.80%.

On 10-year performance, IMCB leads with 11.36% vs 10.61% for EZM. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCB has performed better with a 11.36% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for EZM.

EZM has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.21% for IMCB.

EZM tracks WisdomTree U.S. MidCap Index, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.38% for EZM and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZM и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор