Сравнение EZM с HSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).
EZM и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности EZM и HSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZM и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.24% | 8.42% | 10.29% | 19.69% | -12.22% | 31.00% | 64.55% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
Доходность по периодам
С начала года, EZM показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 2.29%.
EZM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.01%
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZM и HSMV
EZM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.
Доходность на риск
EZM vs. HSMV — Ранг доходности на риск
EZM
HSMV
Сравнение EZM c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZM | HSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.19 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.37 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.28 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 1.03 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZM | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.19 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.29 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.68 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между EZM и HSMV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и HSMV
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности HSMV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.38% | 1.39% | 1.22% | 1.25% | 1.57% | 1.08% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZM и HSMV
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и HSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZM | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -19.16% | -40.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -10.57% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -19.16% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -5.13% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -5.71% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.91% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и HSMV
WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что EZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZM | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 3.58% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 7.14% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 13.62% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 15.01% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 16.18% | +6.18% |