Сравнение EZM с FYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).
EZM и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZM и FYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZM и FYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.63% | 8.42% | 10.29% | 19.69% | -12.22% | 31.00% | 5.57% | 24.48% | -12.36% | 17.37% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 6.93% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 19.48% | 21.32% | -10.64% | 14.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EZM показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции EZM уступали акциям FYX по среднегодовой доходности: 10.17% против 11.64% соответственно.
EZM
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 10.17%
FYX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZM и FYX
EZM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.
Доходность на риск
EZM vs. FYX — Ранг доходности на риск
EZM
FYX
Сравнение EZM c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZM | FYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.43 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 2.08 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.47 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 10.11 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZM | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.43 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.31 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EZM и FYX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и FYX
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности FYX в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.37% | 1.39% | 1.22% | 1.25% | 1.57% | 1.08% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок EZM и FYX
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, примерно равная максимальной просадке FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и FYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZM | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -61.80% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -7.67% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -27.91% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.26% | -48.82% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -3.10% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -10.97% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.39% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и FYX
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) составляет 5.17%, в то время как у First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что EZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZM | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 6.23% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 13.42% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 22.78% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 22.03% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 24.20% | -1.84% |