Сравнение EZM с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
EZM и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZM и DHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZM и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.24% | 8.42% | 10.29% | 19.69% | -12.22% | 31.00% | 5.57% | 24.48% | -12.36% | 17.37% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, EZM показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции EZM превзошли акции DHS по среднегодовой доходности: 10.01% против 9.50% соответственно.
EZM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.01%
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZM и DHS
И EZM, и DHS имеют комиссию равную 0.38%.
Доходность на риск
EZM vs. DHS — Ранг доходности на риск
EZM
DHS
Сравнение EZM c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZM | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.10 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.54 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 4.77 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZM | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.10 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.82 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EZM и DHS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и DHS
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности DHS в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.38% | 1.39% | 1.22% | 1.25% | 1.57% | 1.08% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок EZM и DHS
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и DHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZM | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -67.25% | +7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -10.84% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -15.28% | -8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.26% | -37.35% | -9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -3.76% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -9.62% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.82% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и DHS
WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что EZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZM | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 3.08% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 7.14% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 13.31% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 13.87% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 16.06% | +6.30% |