Сравнение EZM с CTEF
EZM (WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. EZM is passively managed, while CTEF is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZM charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности EZM и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZM показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.80%.
EZM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 10.61%
CTEF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 30.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZM и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund | 11.29% | 11.79% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.80% | 33.22% |
Correlation
The correlation between EZM and CTEF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZM vs. CTEF — Ранг доходности на риск
EZM
CTEF
Сравнение EZM c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZM | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZM | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 3.56 | -3.15 |
Просадки
Сравнение просадок EZM и CTEF
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZM | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -15.00% | -44.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -1.79% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZM | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 21.76% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 21.76% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 21.76% | +0.59% |
Сравнение комиссий EZM и CTEF
EZM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и CTEF
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund | 1.25% | 1.39% | 1.22% | 1.25% | 1.57% | 1.08% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
EZM and CTEF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZM is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
EZM has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: WisdomTree and Castellan. Their fees differ too: 0.38% for EZM and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для EZM и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор