PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZM с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZM с CPAI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EZM (WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. EZM is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, EZM returned 25.36% vs 41.30% for CPAI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZM charges 0.38%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности EZM и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZM показывает доходность 13.31%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 26.83%.

EZM

1 день
0.57%
1 месяц
2.69%
С начала года
13.31%
6 месяцев
11.26%
1 год
25.36%
3 года*
15.45%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.70%

CPAI

1 день
0.85%
1 месяц
1.23%
С начала года
26.83%
6 месяцев
25.15%
1 год
41.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZM и CPAI

2026 (YTD)202520242023
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		13.31%8.42%10.29%11.44%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		26.83%17.79%28.37%5.67%

Correlation

The correlation between EZM and CPAI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.74

The correlation between EZM and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZM и CPAI

Секторы
EZM
CPAI

Финансовые услуги

19.0%
3.8%

Промышленность

16.4%
7.4%

Потребительский циклический сектор

15.2%
3.6%

Технологии

13.6%
48.5%

Здравоохранение

9.9%
15.4%

Энергетика

6.4%
3.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
8.0%

Недвижимость

5.0%

-

Сырьевые материалы

4.4%
3.1%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Коммуникационные услуги

1.9%
7.2%

Финансовые услуги

EZM
19.0%
CPAI
3.8%

Промышленность

EZM
16.4%
CPAI
7.4%

Потребительский циклический сектор

EZM
15.2%
CPAI
3.6%

Технологии

EZM
13.6%
CPAI
48.5%

Здравоохранение

EZM
9.9%
CPAI
15.4%

Энергетика

EZM
6.4%
CPAI
3.1%

Потребительский защитный сектор

EZM
5.1%
CPAI
8.0%

Недвижимость

EZM
5.0%
CPAI

-

Сырьевые материалы

EZM
4.4%
CPAI
3.1%

Коммунальные услуги

EZM
3.2%
CPAI

-

Коммуникационные услуги

EZM
1.9%
CPAI
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с EZM:
EZM с JHQAXEZM с IQDGEZM с REGLEZM с SPMDEZM с RFVEZM с IMCGEZM с FLQM
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с ACIOCPAI с AVUVCPAI с SAGPCPAI с FSMDCPAI с FTRI

Доходность на риск

EZM vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZM
Ранг доходности на риск EZM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZM c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EZMCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.17

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.84

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.96

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

13.88

-3.95

EZM vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZM на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPAI равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZM и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EZM и CPAI

Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZMCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-21.46%

-38.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-10.48%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.29%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-2.98%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.98%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EZM и CPAI

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) составляет 3.89%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что EZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZMCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

7.66%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

15.79%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

19.12%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

19.45%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

19.45%

+2.87%

Сравнение комиссий EZM и CPAI

EZM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZM и CPAI

Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности CPAI в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.70%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		1.22%1.39%1.22%1.25%1.57%1.08%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%

Часто задаваемые вопросы

EZM and CPAI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (7.66%) compared to EZM (3.89%). In terms of maximum drawdown, EZM dropped -59.58% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 41.30% vs 25.36% for EZM. On fees, EZM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, EZM has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 41.30% return vs 25.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

EZM has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.70% for CPAI.

They also come from different issuers: WisdomTree and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.38% for EZM and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZM и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор