PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZA с ROAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZA с ROAM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM).

EZA и ROAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EZA и ROAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EZA и ROAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		0.03%75.20%7.16%1.51%-5.18%7.91%-5.19%9.83%-25.24%36.03%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		6.58%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%

Доходность по периодам

С начала года, EZA показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у ROAM с доходностью 6.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EZA имеют среднегодовую доходность 7.86%, а акции ROAM немного отстают с 7.64%.

EZA

1 день
1.50%
1 месяц
-13.87%
С начала года
0.03%
6 месяцев
12.10%
1 год
52.70%
3 года*
24.18%
5 лет*
11.19%
10 лет*
7.86%

ROAM

1 день
0.14%
1 месяц
-5.86%
С начала года
6.58%
6 месяцев
12.79%
1 год
36.13%
3 года*
20.00%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Africa ETF

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с KSAEZA с SPYEZA с VTIEZA с SCHDEZA с INDAEZA с PAF.L
Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с FFRHX

Сравнение комиссий EZA и ROAM

EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ROAM в 0.44%.

EZA
iShares MSCI South Africa ETF
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EZA vs. ROAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZA c ROAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZAROAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.24

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.92

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.13

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

13.16

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZA vs. ROAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZA на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROAM равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZA и ROAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZAROAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.24

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.43

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.30

-0.01

Корреляция

Корреляция между EZA и ROAM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZA и ROAM

Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности ROAM в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		6.16%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.98%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Просадки

Сравнение просадок EZA и ROAM

Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки ROAM в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и ROAM.

Загрузка...

Показатели просадок

EZAROAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.64%

-45.47%

-19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.31%

-11.63%

-11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.94%

-27.07%

-7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.25%

-45.47%

-16.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.66%

-7.56%

-8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-11.28%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

2.76%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EZA и ROAM

iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EZAROAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.33%

6.50%

+6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.11%

11.01%

+14.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

16.22%

+15.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.33%

15.03%

+13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

17.83%

+13.48%