Сравнение EZA с QEMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).
EZA и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZA и QEMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZA и QEMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 0.03% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | -5.19% | 9.83% | -25.24% | 36.03% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 5.28% | 21.92% | 4.98% | 12.50% | -17.82% | 6.34% | 9.95% | 15.40% | -13.33% | 31.50% |
Доходность по периодам
С начала года, EZA показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у QEMM с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции EZA превзошли акции QEMM по среднегодовой доходности: 7.86% против 7.14% соответственно.
EZA
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -13.87%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 7.86%
QEMM
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 26.68%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZA и QEMM
EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.
Доходность на риск
EZA vs. QEMM — Ранг доходности на риск
EZA
QEMM
Сравнение EZA c QEMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZA | QEMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.56 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.17 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.60 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 9.34 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZA | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.56 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.33 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.43 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.26 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EZA и QEMM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и QEMM
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности QEMM в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.16% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.65% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок EZA и QEMM
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и QEMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZA | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -36.89% | -27.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.31% | -10.40% | -12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -27.55% | -7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | -36.89% | -25.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -7.37% | -8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -10.77% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 2.89% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и QEMM
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZA | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 7.63% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 12.57% | +12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 17.22% | +14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 14.81% | +13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 16.73% | +14.58% |