Сравнение EZA с GLD

С начала года, EZA показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.86% против 14.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EZA на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZA и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EZA и GLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и GLD.

iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.