Сравнение EZA с FEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM).
EZA и FEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZA и FEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZA и FEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 0.03% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | -5.19% | 9.83% | -25.24% | 36.03% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 10.91% | 28.36% | 3.01% | 10.84% | -14.24% | 7.40% | -1.68% | 20.55% | -15.51% | 41.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EZA показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям FEM по среднегодовой доходности: 7.86% против 8.59% соответственно.
EZA
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -13.87%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 7.86%
FEM
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZA и FEM
EZA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.
Доходность на риск
EZA vs. FEM — Ранг доходности на риск
EZA
FEM
Сравнение EZA c FEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZA | FEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.89 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.39 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.80 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 13.17 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZA | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.89 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.41 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.17 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между EZA и FEM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и FEM
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности FEM в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.16% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 2.80% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок EZA и FEM
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и FEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZA | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -46.23% | -18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.31% | -12.93% | -10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -31.72% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | -46.23% | -16.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -4.31% | -11.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -15.20% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 2.81% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и FEM
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZA | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 7.29% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 13.67% | +11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 19.27% | +12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 18.20% | +10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 20.95% | +10.36% |