PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZA с EPHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZA с EPHE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EZA (iShares MSCI South Africa ETF) and EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) are both exchange-traded funds - EZA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index, while EPHE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZA returned 8.12%/yr vs -2.82%/yr for EPHE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EZA и EPHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares MSCI Philippines ETF (EPHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZA показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у EPHE с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции EZA превзошли акции EPHE по среднегодовой доходности: 8.12% против -2.82% соответственно.

EZA

1 день
0.89%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
2.77%
1 год
33.90%
3 года*
23.45%
5 лет*
9.50%
10 лет*
8.12%

EPHE

1 день
0.97%
1 месяц
0.81%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.21%
1 год
-7.80%
3 года*
0.90%
5 лет*
-3.02%
10 лет*
-2.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZA и EPHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		-2.81%75.20%7.16%1.51%-5.18%7.91%-5.19%9.83%-25.24%36.03%
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		0.32%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%-3.95%8.50%-17.50%20.20%

Correlation

The correlation between EZA and EPHE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г.

0.52

The correlation between EZA and EPHE shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EZA и EPHE

Секторы
EZA
EPHE

Сырьевые материалы

39.0%
1.1%

Финансовые услуги

33.5%
20.0%

Потребительский циклический сектор

14.3%
12.7%

Коммуникационные услуги

6.5%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
4.5%

Недвижимость

1.6%
11.2%

Промышленность

1.5%
30.8%

Здравоохранение

1.1%

-

Энергетика

-

1.3%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

13.5%

Сырьевые материалы

EZA
39.0%
EPHE
1.1%

Финансовые услуги

EZA
33.5%
EPHE
20.0%

Потребительский циклический сектор

EZA
14.3%
EPHE
12.7%

Коммуникационные услуги

EZA
6.5%
EPHE
4.8%

Потребительский защитный сектор

EZA
2.5%
EPHE
4.5%

Недвижимость

EZA
1.6%
EPHE
11.2%

Промышленность

EZA
1.5%
EPHE
30.8%

Здравоохранение

EZA
1.1%
EPHE

-

Энергетика

EZA

-

EPHE
1.3%

Технологии

EZA

-

EPHE

-

Коммунальные услуги

EZA

-

EPHE
13.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Africa ETF

iShares MSCI Philippines ETF

Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с KSAEZA с SPYEZA с PAF.LEZA с VTIEZA с SCHDEZA с INDA
Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с VTEPHE с VTIEPHE с VXUSEPHE с GOVT

Доходность на риск

EZA vs. EPHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZA c EPHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares MSCI Philippines ETF (EPHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EZAEPHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-0.49

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
-0.59

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.94

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.58

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

-1.06

+4.47

EZA vs. EPHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZA на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа EPHE равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZA и EPHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EZA и EPHE

Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки EPHE в -53.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и EPHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZAEPHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.64%

-53.82%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.31%

-15.90%

-7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-21.42%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.94%

-32.96%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.25%

-51.62%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.05%

-33.66%

+15.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.92%

-21.00%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

9.28%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EZA и EPHE

iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZAEPHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

4.96%

+6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.03%

13.49%

+13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.92%

18.90%

+13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.86%

18.05%

+10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.43%

22.20%

+9.23%

Сравнение комиссий EZA и EPHE

И EZA, и EPHE имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZA и EPHE

Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности EPHE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.10%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		6.34%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%

Часто задаваемые вопросы

EZA and EPHE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZA has higher volatility (11.34%) compared to EPHE (4.96%). In terms of maximum drawdown, EZA dropped -64.64% vs EPHE's -53.82%.

On 10-year performance, EZA leads with 8.12% vs -2.82% for EPHE. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, EPHE has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZA has performed better with a 8.12% return vs -2.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZA and EPHE have the same expense ratio: 0.59% per year.

EZA has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 2.10% for EPHE.

EZA is categorized as Emerging Markets Equities, while EPHE is Asia Pacific Equities. EZA tracks MSCI South Africa Index, while EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index.

EZA currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZA и EPHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор