PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EZA с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZA с ECOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EZA (iShares MSCI South Africa ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EZA tracks the MSCI South Africa Index while ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EZA returned 10.53%/yr vs 7.05%/yr for ECOW. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZA charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.

Доходность

Сравнение доходности EZA и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZA показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 12.74%.

EZA

1 день
-1.26%
1 месяц
-7.50%
6 месяцев
-12.78%
С начала года
-6.51%
1 год
26.97%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.53%
10 лет*
6.23%

ECOW

1 день
0.70%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
8.22%
С начала года
12.74%
1 год
30.43%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZA и ECOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		-6.51%75.20%7.16%1.51%-5.18%7.91%-5.19%-3.44%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		12.74%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%

Correlation

The correlation between EZA and ECOW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.62

The correlation between EZA and ECOW has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZA и ECOW

Секторы
EZA
ECOW

Сырьевые материалы

39.0%
11.1%

Финансовые услуги

33.5%

-

Потребительский циклический сектор

14.3%
14.7%

Коммуникационные услуги

6.5%
12.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
13.1%

Недвижимость

1.6%

-

Промышленность

1.5%
9.3%

Здравоохранение

1.1%
3.6%

Энергетика

-

8.6%

Технологии

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

7.2%

Сырьевые материалы

EZA
39.0%
ECOW
11.1%

Финансовые услуги

EZA
33.5%
ECOW

-

Потребительский циклический сектор

EZA
14.3%
ECOW
14.7%

Коммуникационные услуги

EZA
6.5%
ECOW
12.8%

Потребительский защитный сектор

EZA
2.5%
ECOW
13.1%

Недвижимость

EZA
1.6%
ECOW

-

Промышленность

EZA
1.5%
ECOW
9.3%

Здравоохранение

EZA
1.1%
ECOW
3.6%

Энергетика

EZA

-

ECOW
8.6%

Технологии

EZA

-

ECOW
6.8%

Коммунальные услуги

EZA

-

ECOW
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Africa ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с KSAEZA с SPYEZA с VTIEZA с INDAEZA с PAF.LEZA с SCHD
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с MOTIECOW с DFEVXECOW с DEMECOW с COWZ

Доходность на риск

EZA vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZA c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EZAECOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.06

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.79

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

3.66

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

9.98

-7.44

EZA vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZA на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа ECOW равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZA и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EZA и ECOW

Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и ECOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZAECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.64%

-40.27%

-24.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.31%

-8.35%

-14.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-18.77%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.94%

-33.30%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.18%

-3.83%

-17.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.93%

-10.98%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.65%

3.06%

+7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EZA и ECOW

iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZAECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.23%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.03%

12.07%

+14.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.21%

14.85%

+17.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.83%

17.78%

+11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.13%

20.08%

+11.05%

Сравнение комиссий EZA и ECOW

EZA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZA и ECOW

Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности ECOW в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.45%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		8.02%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%

Часто задаваемые вопросы

EZA and ECOW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZA has higher volatility (6.54%) compared to ECOW (4.23%). In terms of maximum drawdown, EZA dropped -64.64% vs ECOW's -40.27%.

On 5-year performance, EZA leads with 10.53% vs 7.05% for ECOW. On fees, EZA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EZA has performed better with a 10.53% return vs 7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.

EZA has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 4.45% for ECOW.

EZA tracks MSCI South Africa Index, while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for EZA and 0.70% for ECOW.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZA и ECOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор